继续问怎么构建DMA特征值

用户成长系列
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(jack920) #1

#dma 动态移动平均
#dma(x,a) 若y=dma(x,a) 则 y=a*x+(1-a)*y’,其中y’表示上一周期y值,a必须小于1
#dma在第一根k线就开始起算
#dma(close,vol/capital)表示求以换手率作平滑因子的平均价

现在已经知道了DMA公式,但因为 y’ 是上一周期的特征值,怎么在bigquant里怎么设?
逻辑上跑不起来啊


(Alkaid) #2

上一周期的特征值试试在自定义因子表达式里定义一下呢


(jack920) #3

具体在哪里操作?自定义因子在哪个模块


(DreamerFund) #4

用条件语句


(jack920) #5

已解决,平台有一个函数 ta_sma2(),就是权重的移动平均


(hujiao) #6

也可以这样构建:
使用自定义表达式很灵活
https://bigquant.com/experimentshare/8b8c1ec3459e4f8395b8a4a6a1c738c5


(jack920) #7

感谢!牛人