换手率波动率因子如何表示提取


(coco962) #1

在因子研究板块中有一个「过去5个交易日的平均换手率波动率」因子,但是在文档里没有找到对应的函数。请教一下如何表示提取因子值?


(adhaha111) #2

您好,波动率是根据timeperiod参数计算出来的(计算timeperiod周期内对应目标值的标准差),过去n个交易日的平均换手率在平台的 预计算因子中是有的,所以您可以使用 std(avg_turn_5,timeperiod) 来计算