按交易日的按字段的归一化操作是允许的吗？

我在自定义的训练集上计算rankIC, 与调用bigalpha_eval_v4计算出来的结果差异很大，但我发现使用未来20日累计收益计算能得到差不多的结果。\n有同学出现了类似情况吗？我想知道是我的数据没有对齐，还是实际上评估指标就是这样设定的？\n如果评估指标设定的是t+20收益率，或许模型训练的

比赛 76ad3f56-ec2b-431a-890e-139a7f4bbcba 本周公示内容，含前 10 因子画像与中证 1000 指数增强策略跟踪。

一、前 10 因子画像

ModelScore 排名前 10 的因子聚合特征。 公布的是聚合特征，以排名匿名标识（Top1 分数最高），

比赛 523f9302-5b4b-42bd-bce1-f232e7c74316 本周公示内容，含前 10 因子画像与中证 1000 指数增强策略跟踪。

一、前 10 因子画像

ModelScore 排名前 10 的因子聚合特征。 公布的是聚合特征，以排名匿名标识（Top1 分数最高），

您好，

微信群显示加入人数已满了，请问有什么办法能够现在加进去呢？

风险暴露表能够开放下载权限吗？便于在本地测试集上计算score, 评估模型表现。

很多包提交之后都直接就是一个失败信息，也不知道失败在哪。

能否提供失败的终端信息打印，方便开发者定位问题。

现状是无法定位问题，只能靠猜，到底是爆内存还是模型结构不支持 还是数据取不对。无法确认。

还有在官方的 notebook 环境可以允许的，提交代码就运行不了。完全黑盒。无法 de

Overview

本比赛只可使用指定的数据源来构建因子。评判程序会 import 参赛用户提交代码里的 main 函数，并传入数据源名、开始日期时间、结束日期时间来调用。

数据源

本次 BigAlpha 的比赛均放在 BigQuant 数据平台：[https://bigqu

一、这个分数是怎么算出来的

因子评估里的 ModelScore 来自一个 Elastic Net 多因子滚动回归，而不是单因子独立打分。核心流程如下：

1. 回归目标：每只股票的 T+1 收益，按每个交易日做截面 z-score 标准化

   y_

策略核心思路：高抛低吸\n找股价处于有线级别相对较低的位置，采用打分排名的方式，进行买入，当股票上涨后打分就会变低，排名就会降下去，排名低于预设范围，则进行卖出换票，换的票又是打分较高的票（即换一支相对更低位的票，前一支票卖出利润到手），逻辑虽然简单，但很实用，无法在各种行情下都赚，一年内一般会有几

因子原理

今天我们理解一个因子——市盈率。简单来说，它是股价和每股收益的比值！比如，某家公司的股价是20元，每股收益是1元，那么它的市盈率就是20倍！这就意味着，你愿意花20元来获取公司1元的收益。

市盈率的计算公式如下：

P/E Ratio = Price_per_Share/

背景

端到端（End-to-End, E2E）模型直接以分钟级行情和盘口快照为输入，自行学习特征表达与预测目标，相比传统因子方式对算力的要求高出很多。鉴于 BigQuant 云端 GPU 资源有限，端到端模型在云端完整训练成本高、排队久，主办方决定开放一条本地化训练通道：把端到端模型

我需要一个因子回测的完整代码，跟普通回测代码在调仓规则上不同！具体规则如下：

1、调用因子数据表为hf_alpha_fzzq；

2、调用的因子是alpha_91027；

3、因子需要处理成排名，且默认因子值越小的股票，收益越大，可被筛选；

4、调仓规则是每周一调仓，持仓周期10天！注意：

BigQuant 开始使用

BigQuant 导航

快速创建一个量化策略

1. 注册/登录 [BigQuant](https

看到网站有写”每日固定时点，根据最新评估结果公布前 10 因子画像等信息”\n这个是在哪里看呢 谢谢 ！

各团队成员提交的submission因子详细情况，已通过站内信的方式发布，请查收！ 以下是比赛 76ad3f56-ec2b-431a-890e-139a7f4bbcba 本周公示内容，含前 10 因子画像与中证 1000 指数增强策略跟踪。

一、前 10 因子画像

ModelS

每次测试都是要重新训练吗？ML/NN的参数/权重可以保存复用吗？如果可以请问方法是什么？

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

若您提交的因子报错，需要知道原因，请根据下图将提交的ID进行复制，并粘贴本帖的评论区，我们会定期检查并告述您报错原因！

在本地电脑上运行实盘交易策略时，需要先安装bigquant相关的sdk包，安装完成后就可以将在bigquant aistuio开发高频交易策略原样下载下来，并添加用户自己的账户信息至环境变量就可以开启实盘交易了。sdk使用步骤：

🎁：开通宏源期货账号，有机会获得旗舰版会员，详情请先咨询客服小Q

每提交一个ipynb文件，其中要求包含的是一个因子吗？还是在一个ipynb中可以包含多个因子？（如ML类.ipynb, hf类.ipynb）

因为最终只能选取两次提交，那我的理解是因子池（最多50个）就包含在ipynb文件中？是吗

第一步 创建对话，完成任务

1.创建对话

2.完成常规任务流程

\

湘财证券开通账户

==没有湘财证券账号的，请扫下方二维码开户==

湘财证券实盘权限开通

1. **湘财

df = dai.query("""
SELECT
    date,
    instrument,
    report_date,
    change_type,
    net_profit_to_parent_shareholders
FROM
    cn_stoc

现在碰到问题是本地训练的模型，不知道怎么提交

c956b52d-a58d-4586-aa91-bbcb833a484d 能帮我看看为什么报错

BigAlpha 2026 · 算力奖励说明

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多赛道参与： 同一参赛者报名多个赛道