经典组合优化器最大化收益函数是否有误?


(yingke) #1

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如上图所示,由于模块后面求最优化权重时调用的是sco.minimize()函数,所以最大化夏普比率时,目标函数前面加了‘-’号,最大化收益目标函数是否缺失了‘-’号?


(iQuant) #2

您好,确实是bug,已经进行了修复。