用AI策略模板新建了一个策略,咨询一个关于持仓天数的问题


(lzh41764176) #1

看之前的回答,


这里的持仓期指的是建仓期吧?然后每天交易上限是1W?
有点不能理解为什么不一天买完所有股票,而是分为10天买入呢?这种方式有什么好处吗是?


(lzh41764176) #3

还有一个小问题,如果设置持仓天数为3的话,那打标注的时候,应该是以3天后的收益为标签吧,为什么自动生成的代码,依旧还是5天收益为标签呢?shift(close, -5) / shift(open, -1)。
这里应该是-3吧。


(iQuant) #4

收到您的提问,策略工程师会尽快为您回复。


(达达) #5

这个理论上你设置的监督模型目标是持有5天的收益率,预测的也是未来5日收益率,所以应该考虑标注的天数和持有天数一致,当然也可以任性设置成不一致。


(lzh41764176) #6

那请问为什么不一次全部买入呢?要分成几份买入。


(达达) #7

您说模板策略么?整体下单思路是先卖出部分历史持仓股票,再买入新一天预测排名靠前的股票。需要给每个股票设置权重,模板中默认预测未来收益率排名靠前的股票会多买点,每个股票权重不同。


(lzh41764176) #8

哦哦,这样啊,明白啦!