时间序列干货大全

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(XiaoyuDu) #1

整理了一下有关时间序列模型的英文资料,共16个PDF文档。

包含了几乎所有的时间序列模型和软件的实践方法,在这里共享给大家: 通过文末的连接可以直接下载

以下是在阅读对比了这些资料后给出的总结和评价,大家可以有选择的阅读所需的内容


1. Processing Timeseries with Stata Princeton

对用Stata做一个简单的时间序列处理和检验和做了介绍。

2. Simple timeseries analysis

简单的时间序列建模方法,包括用已知函数拟合,指数平滑等等;

3. TimeSeries analysis and its applicaion with R, Roberrt H. Shumway/ David S. Stoffer

这本书是完美的结合了R语言的例子和理论的一本书,其核心要领就是既能用做课堂讲义也能用做业界人士的参考,有大量实际的例子;内容很完善,不仅仅包含了时域分析部分,频域分析和状态空间也包括了,该有的定义都有。

4. Analysis of financial time series Tsay

这就是题主苦大仇深的RUEY S.Tsay的金融时间序列分析,它和上一本书的区别主要集中在两个地方,一个是他既没有实用的例子和详实的定义帮人们理解,但他大量的介绍各种模型的变种,更偏向文献综述,另一点是他的5,6章将时间序列模型和期权定价进行了有机结合,不愧是是芝加哥大学教材。

5. Introduction to R for timeseries analysis

一个十页纸用R做ARMA模型的小册子。

6. Multivariate timeseries analysis_withR

RUEY S.Tsay的一个小ppt,和他的风格一致,说是withR,实际上并没有贴R的代码,但是对于里面提到的问题都给出了R分析的样例,主要涉及VARMAX这一族模型,因子模型和主成分,主波动率成分分析等。

7. Time Series AnalysisHamilton_1994

这本书最大的特色就是全面和大部头,800页纸,从基础到复杂一步一步,但是很少有人有耐心全部的看完,但是对于有一定数学基础(三门基础数学课)的初学者很友好。

8. Applied econometrics timeseries student handook

这是一个关于Eviews和RAT软件*的上手的配套教材和习题解答,和本身的Applied econometrics timeseris是配套使用的!而这本配套教材比较难找,但是光h这本handbook就能给Eviews,RAT使用者很多指导。

9. An introductory Study on Time Series Modeling and Forecasting

这本书很有自己的特色,在简单的引入和传统的ARMA后直接画风一转进入了神经网络和支持向量机,不同于传统的时间序列的假设检验的思路,本书采用的是大数据的视角,第六章强调的是衡量预测误差的指标。

10. Time series analysis lecture notes

源自奥克兰大学,典型的统计学院风格的教材,注重数学的推导和证明,适合数学专业的学生和想要理解模型数学本质的朋友。

11. A little book for timeseries

是一本不涉及数学的介绍用R实现时间序列分析的实用手册,很粗浅,仅仅设计到ARMA,和趋势分解。

12. Time series analysis Andrea

这是一个ppt,作为课堂ppt最大的特色就是对读者比较友好,内容比较浅和划重点,涉及内容不超过ARMA,唯一的特点是在前面介绍了一点复数。

13. Time Series Analysis Forecasting and control

这本书的作者Box,Ljung和Jenkins是最著名的70年代传统的自回归模型的开创者,大家也都熟悉LB检验,本书也是一本大部头,700多页,偏数学,集中在传统的模型上,最大的亮点就是最后一章集中于control,不仅仅关注模型的检验和参数估计,更对模型的控制给出了理论上的说明。

14. Time series analysis with SAS ETS

这是一本时间序列在SAS上应用的书,主要集中在多元回归部分和周期性处理。

15. Time Series for Macroeconomics and Finance

本书源于芝加哥大学研究生院,内容和此前的书没有大的差异,但是在侧重点上有显著不同,本书将谱分析,单位根和协整单独提出来详细描述,而不是像其他的书一样柔和在不同的章节,适合对单独某一个部分感兴趣的朋友,提供了一种崭新的视角

16. Chapter15_timeseries analysis and forecasting with Excel

本部分的特色就是,结合Excel操作的,通过可视化界面的操作就可以完成时间序列模型的处理,同时不涉及ARMA及之后的模型理论,而是集中在趋势分解和移动平均


以上的16本书,从适合统计学院的时间序列的数学理论到十几页的R操作小册子,从SAS到Eviews到Excel,包含和各方面知识(如随机过程期权定价和神经网络)的交汇和结合。

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