R-Breaker日内策略
R-Breaker是一种短线日内交易策略。根据前一个交易日的收盘价（C）、最高价（H）和最低价（L）数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为： 突破买入价、观察卖出价、反转卖出价、反转买入、观察买入价、突破卖出价。 中心价位P = （H + C + L）/3 突破买入价 = H + 2P -2L 观察卖出价 = P + H - L 反转卖出价 = 2P - L 反转买入价 = 2P - H 观察买入价 = P - (H - L) 突破卖出价 = L - 2(H - P)
空仓时：突破策略 空仓时，当盘中价格>突破买入价，则认为上涨的趋势还会继续，开仓做多； 空仓时，当盘中价格<突破卖出价，则认为下跌的趋势还会继续，开仓做空。
持仓时：反转策略 持多单时：当日内最高价>观察卖出价后，盘中价格回落，跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即做空； 持空单时：当日内最低价<观察买入价后，盘中价格反弹，超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即做多。
from datetime import datetime,timedelta
from bigtrader.constant import *
from biglearning.api import M
import numpy as np
def initialize(context):
"""初始化"""
print("initialize")
context.ins = context.instruments[0] #从传入参数中获取需要交易的合约
context.order_num = 2 #下单手数
context.stopLossPrice = 50 # 设置止损点数
context.closetime_day = "14:58" #日内策略白盘平仓时间，一般14:58
context.closetime_night = "22:58" #日内策略夜盘平仓时间，一般22:58，注意有些商品夜盘收盘时间不一样
def before_trading(context, data):
"""盘前处理"""
#print("before_trading")
context.subscribe(context.ins) #注册合约
context.max_high = 0 #当日最高价
context.max_low = 0 #当日最低价
hist = data.history(context.ins, ["high","low","open","close"], 1, "1d")
high = hist['high'][0] # 前一日的最高价
low = hist['low'][0] # 前一日的最低价
close = hist['close'][0] # 前一日的收盘价
pivot = (high + low + close) / 3 # 枢轴点
context.bBreak = high + 2 * (pivot - low) # 突破买入价
context.sSetup = pivot + (high - low) # 观察卖出价
context.sEnter = 2 * pivot - low # 反转卖出价
context.bEnter = 2 * pivot - high # 反转买入价
context.bSetup = pivot - (high - low) # 观察买入价
context.sBreak = low - 2 * (high - pivot) # 突破卖出价
def handle_data(context, data):
"""Bar行情推送"""
cur_date = data.current_dt
cur_hm = cur_date.strftime('%H:%M')
#获取当日最高价和最低价
today_high = data.current(context.ins,'high')
today_low = data.current(context.ins,'low')
context.max_high = max(context.max_high,today_high)
context.max_low = max(context.max_high,today_low)
# 分别获取多头持仓，和空头持仓
position_long = context.get_position(context.ins, Direction.LONG)
position_short = context.get_position(context.ins, Direction.SHORT)
# 获取当前价格
price = data.current(context.ins, "close")
#部分品种夜盘收盘时间不一样，此时间表示指定的尾盘平仓时间往后偏移30分钟，这段时间内不能开新仓，只能平仓。给30分钟是为了足够的冗余
closetime_nightshift = (datetime.strptime(context.closetime_night,'%H:%M') + timedelta(minutes = 30)).strftime('%H:%M')
#尾盘平仓
if((cur_hm>=context.closetime_day and cur_hm<="15:00") or (cur_hm>=context.closetime_night and cur_hm<=closetime_nightshift)):
if(position_long.current_qty != 0):
rv = context.sell_close(context.ins, position_long.avail_qty, price, order_type=OrderType.MARKET)
msg = "{} 尾盘平多 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
if(position_short.current_qty != 0):
rv = context.buy_close(context.ins, position_short.avail_qty, price, order_type=OrderType.MARKET)
msg = "{} 尾盘平空 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
#尾盘不开新仓，直接返回
return
# 突破策略:
if position_long.current_qty == 0 and position_short.current_qty == 0: # 空仓条件下
if price > context.bBreak:
# 在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多
rv = context.buy_open(context.ins, context.order_num, price, order_type=OrderType.MARKET)
msg = "{} 开多 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
context.open_position_price = price
elif price < context.sBreak:
# 在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空
rv = context.sell_open(context.ins, context.order_num, price, order_type=OrderType.MARKET)
msg = "{} 开空 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
context.open_position_price = price
# 设置止损条件
else: # 有持仓时
# 开仓价与当前行情价之差大于止损点则止损
if (position_long.current_qty != 0 and context.open_position_price - price >= context.stopLossPrice) or \
(position_short.current_qty != 0 and price - context.open_position_price >= context.stopLossPrice):
context.write_log('达到止损点，全部平仓', stdout=1) #输出关键日志
if(position_long.current_qty != 0):
rv = context.sell_close(context.ins, position_long.avail_qty, price, order_type=OrderType.MARKET)
msg = "{} 止损平多 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
if(position_short.current_qty != 0):
rv = context.buy_close(context.ins, position_short.avail_qty, price, order_type=OrderType.MARKET)
msg = "{} 止损平空 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
# 反转策略:
if position_long.current_qty != 0: # 多仓条件下
if context.max_high > context.sSetup and price < context.sEnter:
# 多头持仓,当日内最高价超过观察卖出价后
# 盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时
# 采取反转策略，即在该点位反手做空
context.write_log('多头持仓,当日内最高价超过观察卖出价后跌破反转卖出价: 反手做空', stdout=1) #输出关键日志
rv = context.sell_close(context.ins, position_long.avail_qty, price, order_type=OrderType.MARKET)
msg = "{} 平多 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
rv = context.sell_open(context.ins, context.order_num, price, order_type=OrderType.MARKET)
context.open_position_price = price
msg = "{} 开空 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
elif position_short.current_qty != 0: # 空头持仓
if context.max_low < context.bSetup and price > context.bEnter:
# 空头持仓，当日内最低价低于观察买入价后，
# 盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，
# 采取反转策略，即在该点位反手做多
context.write_log('空头持仓,当日最低价低于观察买入价后超过反转买入价: 反手做多', stdout=1) #输出关键日志
rv = context.buy_close(context.ins, position_short.avail_qty, price, order_type=OrderType.MARKET)
msg = "{} 平空 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
rv = context.buy_open(context.ins, context.order_num, price, order_type=OrderType.MARKET)
context.open_position_price = price
msg = "{} 开多 for {} 最新价={} 下单函数返回={}".format(str(data.current_dt),context.ins,str(price),str(rv))
context.write_log(msg, stdout=1) #输出关键日志
def handle_order(context, order):
"""委托回报推送"""
msg = "handle_order data:{}".format(order.log_str())
context.write_log(msg, stdout=1)
def handle_trade(context, trade):
"""成交回报推送"""
msg = "handle_trade data:{}".format(trade.log_str())
context.write_log(msg, stdout=1)
# 分别获取最新的多头持仓和空头持仓
position_long = context.get_position(trade.symbol, Direction.LONG)
position_short = context.get_position(trade.symbol, Direction.SHORT)
msg = "当前多头持仓:{} 当前空头持仓:{}".format(str(position_long),str(position_short))
context.write_log(msg, stdout=1)
instruments = "RB2005.SHF"
start_date = "2020-01-21"
end_date = "2020-04-01"
md = M.hftrade.v2(start_date=start_date,
end_date=end_date,
instruments=[instruments], #只传入一个合约便于策略逻辑展示
capital_base=100000,
product_type=Product.FUTURE,
frequency=Frequency.MINUTE,
initialize=initialize,
before_trading_start=before_trading,
handle_data=handle_data,
handle_order=handle_order,
handle_trade=handle_trade,
plot_charts=True,
volume_limit=1.0,
show_debug_info=1,
before_start_days=10,
m_deps=np.random.rand())