克隆策略
In [23]:
instruments = ['600519.SHA', '000001.SZA', '000002.SZA']  
start_date = '2017-05-28'  
end_date = '2017-07-18'
bench_mark = '000300.SHA'

def initialize(context):
    context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5)) # 设置手续费
    context.date_record = {}

def handle_data(context, data):
    
    for k in instruments:
        sid = context.symbol(k) # 将标的转化为equity格式
        if  context.trading_day_index == 0:
            context.order(sid, 100) # 买入
            # 记录买入时间
            context.date_record[k] = int(context.trading_day_index)
        
    # 打印持仓时间
    for j in instruments:
        hold_days = context.trading_day_index - context.date_record[j] 
        print('股票： ', j, '持仓时间： ', hold_days)
        
m=M.trade.v3(
    instruments=instruments,
    start_date=start_date,
    end_date=end_date,
    initialize=initialize,
    handle_data=handle_data,
    order_price_field_buy='open',
    order_price_field_sell='close',
    benchmark='000300.SHA',
    capital_base=1000000,
    )  
        

[2017-09-10 21:09:30.827807] INFO: bigquant: backtest.v7 开始运行..
股票：  600519.SHA 持仓时间：  0
股票：  000001.SZA 持仓时间：  0
股票：  000002.SZA 持仓时间：  0
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股票：  000001.SZA 持仓时间：  1
股票：  000002.SZA 持仓时间：  1
股票：  600519.SHA 持仓时间：  2
股票：  000001.SZA 持仓时间：  2
股票：  000002.SZA 持仓时间：  2
股票：  600519.SHA 持仓时间：  3
股票：  000001.SZA 持仓时间：  3
股票：  000002.SZA 持仓时间：  3
股票：  600519.SHA 持仓时间：  4
股票：  000001.SZA 持仓时间：  4
股票：  000002.SZA 持仓时间：  4
股票：  600519.SHA 持仓时间：  5
股票：  000001.SZA 持仓时间：  5
股票：  000002.SZA 持仓时间：  5
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股票：  000002.SZA 持仓时间：  6
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股票：  600519.SHA 持仓时间：  25
股票：  000001.SZA 持仓时间：  25
股票：  000002.SZA 持仓时间：  25
股票：  600519.SHA 持仓时间：  26
股票：  000001.SZA 持仓时间：  26
股票：  000002.SZA 持仓时间：  26
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股票：  000001.SZA 持仓时间：  27
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股票：  000002.SZA 持仓时间：  28
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股票：  000002.SZA 持仓时间：  29
股票：  600519.SHA 持仓时间：  30
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股票：  600519.SHA 持仓时间：  33
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股票：  600519.SHA 持仓时间：  34
股票：  000001.SZA 持仓时间：  34
股票：  000002.SZA 持仓时间：  34
[2017-09-10 21:09:31.573399] INFO: Performance: Simulated 35 trading days out of 35.
[2017-09-10 21:09:31.585158] INFO: Performance: first open: 2017-05-31 13:30:00+00:00
[2017-09-10 21:09:31.586059] INFO: Performance: last close: 2017-07-18 19:00:00+00:00
  • 收益率8.68%
  • 年化收益率82.06%
  • 基准收益率5.37%
  • 阿尔法0.34
  • 贝塔1.05
  • 夏普比率4.32
  • 收益波动率17.95%
  • 信息比率2.58
  • 最大回撤5.2%
[2017-09-10 21:09:31.921717] INFO: bigquant: backtest.v7 运行完成[1.093887s].