金融市场
金融市场是全球经济活动的核心，它是一个复杂的系统，通过无数种交易和活动，将全球的投资者、企业、政府和其他实体紧密地联系在一起。金融市场主要的功能是促进资金的有效流动和使用，提供了资金需求和供应之间的桥梁。它允许投资者通过股票、债券、期货、期权和其他金融工具进行投资，从而为企业和政府提供必要的资金。 金融市场具有高度的流动性和透明度，使得参与者能够迅速、准确地了解市场情况和资产价格的变化。它的效率和健全性直接影响着整个经济系统的稳定和增长。此外，金融市场也是评估经济风险和决定资本成本的关键场所。 然而，金融市场也充满了风险和挑战。市场波动、信息不对称、信用风险等问题都可能对投资者和市场整体造成损失。因此，有效的监管和风险管理对于维护金融市场的健康和稳定至关重要。 总的来说，金融市场是现代经济的心脏，它通过促进资本的流动和分配，推动着全球的经济增长和发展。
51st MEETUP
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视频
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更新时间：2023-03-27 10:20
高频回测算子使用（HFTrade）
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内容简介
- 高频回测算子使用
- 大单拆单
- 撤单再报单
视频
https://www.bilibili.com/video/BV1Vb411Z7Fk/
策略源码
高频回测算子
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更新时间：2023-03-20 02:20
行业轮动量化策略【源码】
更新时间：2023-03-19 04:32
龙头战法实盘+AI-量化大赛NO.3-中证150增强[策略分享]
谢谢小Q， 感谢BQ。四周年快乐\~
昨天收到了小Q寄来的礼物，好开心啊，双11不用我自己去买了。。。。一如既往的清新风。我已经猜到了，上一年是保温杯，今年是茶壶，下一年可不可以送包枸杞 ，更新时间：2023-03-07 12:00
帮我写一篇作文
欢乐过兔年
%%BigQuant_ChatGPT
帮我写一篇作文
更新时间：2023-02-10 06:38
帮我写一份简历
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更新时间：2023-02-10 06:37
BigQuant_ChatGPT
你好
更新时间：2023-02-10 06:37
如何推八字
如何推八字
更新时间：2023-02-07 10:55
入坑量化一年总结贴
自我介绍
策略盈亏
在介绍自己之前，先看一下入坑一年写的一些策略吧，毕竟在这里策略的效果比名字有用。
![{w:60}](/wiki/api/attachments.redirect?id=6203646c-9158-4faa-b266-374923
更新时间：2023-01-19 12:54
BigQuant支持数字货币的回测吗
我自己研究了半天，发现回测模块并不支持自己导入回测数据，想请教一下如果想做数字货币的回测应该怎么做？
更新时间：2022-12-20 14:20
获利盘函数、筹码理论中，是否可以取到 股指IF、IC、IH的值？
视频讲解
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策略源码
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更新时间：2022-12-20 09:18
如何选出符合一定条件的股票
导语
在开发股票量化投资策略的时候，其中非常重要的一步就是选股。因此本文的目的是希望大家阅读以后，能够更为快速、高效、便捷地在BigQuant平台上选出符合一定条件的股票。
符合一定条件的股票可以这样理解，这类股票具有同样的特征、属性，比如属于同一个板块，或者相似的财务指标，或者是存在相似的图表形态。
那么，怎样快速地选出符合一定条件的股票呢。主要因素为下面两点：
- BigQuant数据以及数据API的了解
- Pandas数据分析技巧
扩展阅读
2.[10分钟学
更新时间：2022-12-14 01:23
高频交易：为了0.07毫秒的比拼，竟然花费了1400万美金
摘要
2/3光速对你我来说可能只是一瞬，但对于高频交易公司来说，可能就是事业的全部。在瞬息万变的市场上，棋先一招常常就在微秒之间。
眨眼 0.4 秒，常被形容快，但有家公司花了 1400 万美元，就为了让自己再快 0.07 毫秒（ 0.00007 秒），5700 分之一眨眼的时间。
Jump Trading 公司在全球最大期货交易所芝加哥商品交易所数据中心对面，买了一块 12 万平方米的空地。
买了之后，他们没盖楼炒房，也不是为了风水，就是架微波通信基站，用于第一时间把交易请求传到芝加哥商品交易所。
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更新时间：2022-11-22 09:04
如何对1-3日内上涨的股票进行标注
问题
freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?
视频回放
https://www.bilibili.com/video/BV1uP4y1R7kh/?spm_id_from=333.999.0.0
策略源码
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更新时间：2022-11-21 05:24
深度学习量化交易模型
更新时间：2022-11-20 03:34
板块因子和上市时间策略
更新时间：2022-11-20 03:34
筹码理论的探索-筹码分布计算的实现
更新时间：2022-11-20 03:34
神经网络交易算法
更新时间：2022-11-20 03:34
用传统框架测试机器学习-GBDT算法
更新时间：2022-11-20 03:34
遗传算法优化MACD指标
更新时间：2022-11-20 03:34
高频动量策略与主观超短交易
分享主题
高频动量策略与主观超短交易
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视频回放
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直播资料
/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf
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更新时间：2022-11-19 10:28
【数学】简单介绍一下协整（cointegration）
导语：本文旨在直观地为大家介绍协整的概念，帮助大家理解其基本含义，这个概念提出的动机，以及简单的应用场景。
本文由JoinQuant量化课堂推出，难度属于进阶下，理解深度属于level-0。
在官号之后发出，恩
阅读前请准备：
基本的统计概念，理解深度level-0
平稳的概念，理解深度level-0
协整简介：
这里只是想给大家指出协整的直观定义，并没有涉及严格的数学符号的定义及严密的公式推导。如果大家感兴趣，可以参考：https://en.wikipedia.org/wiki/Cointegration。量化课堂未来也会对其深度内容探讨。
**为什么要
更新时间：2022-11-16 06:11
优秀开发者分享
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更新时间：2022-11-03 08:32
低频量化策略的胜负博弈 华泰证券-20220624
摘要
量化策略都在捕捉市场规律，低频策略应当重视收益来源和逻辑支撑
所有量化模型都在试图捕捉市场的规律，在训练模型的过程中，不可避免需要去拟合样本内的一些场景。规律是金融市场客观存在的，还是从样本数据挖掘所得到的，是所有量化模型都需要直面的问题。高频策略和低频策略的不同特征使得策略评价层面存在差异，低频策略的有效性评判所需时间更长、难度也更大，甚至每一次投资决策的结果都可能是胜负的关键。因此低频策略的收益来源和逻辑支撑显得尤为重要。常见的低频择时策略可能在匹配资产背后的特定频谱，或存在大级别行情贡献了短期收益。
高频与低频策略的天然差异导致策略有效性评判层面有不同的考量
更新时间：2022-10-24 10:30
“学海拾珠”系列之四十九：公司盈利季节性和股票收益
报告摘要
主要观点
本篇是“学海拾珠”系列第四十九篇，本期推荐的海外文献研究了公司盈利季节性和股票收益之间的关系。如果公司某一季度的盈利常年显著高于其他季度，就称该季度为正季节性季度。研究发现，当这类公司发布正季节性季度的盈利公告时，其股票会存在显著的超额收益。这种效应不是由风险因素或对公司特定消息的延迟反应所导致的，已有的风险因子都无法解释这种风险溢价。
回到A股市场，一方面，从因子选股的角度，盈利季节性earnrank因子计算简便，容易复制，可尝试回测其在不同选股域中的表现。另一方面，围绕盈余公告溢价，盈利季节性又提供了新的视角，可尝试对公司进行
更新时间：2022-10-20 06:07