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因子表达式ta_rsi(close_0, 14) 和 因子ta_rsi_14_0 数据不一致?

由laven创建,最终由small_q 被浏览 36 用户

在“输入特征列表”中输入以下三个特征

ta_rsi_14_0 ta_rsi(close_0, 14) RSI = sum(max(close_0-close_1,0), 14) / sum(abs(close_0-close_1), 14) * 100

随便在代码列表模块中指定了股票和时间,代码列表模块设置如下:

start_date='2022-2-1', end_date='2022-5-10', market='CN_STOCK_A', instrument_list='000001.SZA',


然后用“基础特征抽取”和“衍生特征抽取”两个模块进行特征抽取(均为模块默认设置)。

抽取出来的结果是上面三个特征的数据不一致。不知道是否正常,是不是我对RSI的指标计算公式理解有问题。


新手刚刚接触,请各位前辈指点一下。谢谢

标签

股票相对强弱指数(RSI)
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  • \ m1 = M.instruments.v2( start_date='2022-2-1', end_date='2022-5-10', market='CN_STOCK_A', instrument_list='000001.SZA', max_count=0 ) m2 = M.input_features.v1( features=""" ta_rsi_14_0 ta_rsi(close_0, 14) RSI = sum(max(close_0-close_1,0), 14) / sum(abs(close_0-close_1), 14) \* 100 """ ) m3 = M.general_feature_extractor.v7( instruments=m1.data, features=m2.data, start_date='', end_date='', before_start_days=90 ) m4 = M.derived_feature_extractor.v3( input_data=m3.data, features=m2.data, date_col='date', instrument_col='instrument', drop_na=False, remove_extra_columns=False, user_functions={} )
  • 不一致的话,建议用ta-*rsi-*14-0这个因子。也可以自己手动计算,参考:
  • 上面第三个特征RSI = sum(max(close_0-close_1,0), 14) / sum(abs(close_0-close_1), 14) \* 100,就是我手动计算的,也不一样
  • 第二个特征ta_rsi(close_0, 14)是用 TA-LIB库函数计算的,也不一样