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请问一下回测的时间序列是倒序么?

由bqf6ujar创建,最终由small_q 被浏览 13 用户

遇到个不理解的,同一个AI Ranker模型,起始时间一致,结束时间不同,为啥会有这么大的差别,机器不是通过训练集训练之后就把交易模型固定了么?然后通过测试集来进行回测验证。问题是我训练集啥的参数都没变,就变动了一下测试集的终止日期。讲道理应该只是后面的日期范围内的收益率有变动。。。。看看下图,即便是多增加的两个月回测数据,至少前几个月的收益率曲线大体形状应该一致的吧。。

22年1月4日——23年2月15日{w:100}

22年1月4日——22年12月15日{w:100}

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训练集回测验证回测
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  • [https://bigquant.com/wiki/doc/shendu-senlin-moxing-fT26iI6EAI ](https://bigquant.com/wiki/doc/shendu-senlin-moxing-fT26iI6EAI 固化) 模型需要手动固化,可以固化试试还会出现这个问题不?