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”衍生特征抽取 (v3)“问题

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问题

衍生特征抽取 (v3)这个模块的特征抽取应该是instrument分组后再用基础特征再计算出来,但事实上不是这样的。我来研究给大家看。

策略

https://bigquant.com/experimentshare/170e52011d264a7494a03243131a12ce

https://bigquant.com/experimentshare/5f548029f659411f882b4b4dcab7afc9

不懂删除第二个连接。在用计算一只股票的SMA时出现了错误,请帮我解决。

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股票
评论
  • 同样的计算SMA函数, def sma(df,S,N,M=1):#1)高效的方法 return pd.Series(S).ewm(com=N-M,adjust=True).mean().values在第一块代码中有多个股票进行计算,结果是错误的。当先选出一个股票后,再抽取SMA,就得到正确的结果了。
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