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【历史文档】策略示例-海龟模板策略 v1.0

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新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

新版策略链接:

https://bigquant.com/wiki/doc/5lql5lu25z6l562w55wl77ya5rw36b6f562w55wl5y2v6ikh-5EGr1kNprG

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海龟模板策略的交易规则

当今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时,以开盘价买入。 买入后,当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时,以开盘价卖出。

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入要回测的两只股票,以及回测的起止日期。

确定买卖原则

当今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时,买入;买入后,收盘价小于过去10个交易日中的最低价时,卖出。

模拟回测

通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费。通过 trade 模块中的主函数(handle函数)实现交易规则,并打印交易日志。

策略详情

https://bigquant.com/experimentshare/dcfe10318337487ab2e5a98523e5ae69

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标签

收盘价开盘价