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【历史文档】策略示例-浅谈小市值策略 v1.0

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新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

新版策略链接:

https://bigquant.com/wiki/doc/106-M9iPTQk2Tk

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小市值策略的交易规则

每月月初买入市值最小的30只股票并且成交额满足一定条件的股票,持有至下个月月初再调仓,等权重买,无单只股票仓位上限控制、无止盈止损。

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入要回测的股票,以及回测的起止日期。

确定买卖原则

每月月初买入市值最小的30只股票并且成交额满足一定条件的股票,持有至下个月月初再调仓。

模拟回测

通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费。

通过 trade 模块中的主函数(handle函数)实现交易规则,并打印交易日志。

策略详情

https://bigquant.com/experimentshare/c708a73d618845038de188155de05c81

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标签

小市值策略交易规则调仓小市值股票
评论
  • 感觉有问题的地方挺多的:1、流动市值应该用前一天的,而不是当天的;2、排序的时候应该按日期分组,而不是按标的分组;3、没有把ST和创业板筛出去,导致最后手上全是退市的股票,根本卖不出去;4、在回测系统里,当天卖出的股票要第二天才能变成现金到账,若在当天按持仓比例购置股票,会导致其他持仓股票有部分被迫卖出;5、买入后要等一个月才建仓,应将索引初始值修改为-1(context.extension\['index'\] = -1),或者将context.extension\['index'\] += 1置于if判断之后
  • 最近跑,选的全是三板
  • 案例的代码有修复吗?
  • 好鸡肋呀,自己写python,反倒筛选过滤,更方便。这个怎么筛选过滤呢。
  • 专业!
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