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【历史文档】策略示例-价值投资选股策略 v1.0

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更新

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新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

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交易规则

开始买入市盈率小于20倍、市净率小于2倍且按照净资产收益率(TTM)排序的前30只股票,持有22个交易日再调仓,等权重买入(没有单票仓位上限控制、无止盈止损)

策略构建步骤

确定股票池和回测时间

通过证券代码列表输入要回测的股票,以及回测的起止日期。

确定买卖原则

买入市盈率小于20倍、市净率小于2倍且按照净资产收益率(TTM)排序的前30只股票。

模拟回测

通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费。

通过 trade 模块中的主函数(handle函数)实现交易规则,并打印交易日志。

策略详情

https://bigquant.com/experimentshare/e9b2564e9c924a639ef8984c20050641

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标签

价值投资选股策略市盈率净资产收益率调仓周期
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