期货日线布林带策略

由crisvalentine创建，最终由crisvalentine更新于2022-03-04 06:46 被浏览 266 用户

布林带策略的交易规则

相关定义如下：

中轨 = N时间段的close价格简单移动平均线

上轨 = 中轨 + K × N时间段的标准差

下轨 = 中轨 − K × N时间段的标准差

当前价格相对位置 percent_b = (close - lower)/(upper - lower)

本例中N取20，K取2

当percent_b ≥ 1时，以第二日开盘价平空开多；

当percent_b ≤ 0时，以第二日开盘价平多卖空；

策略构建步骤

1. 确定期货合约和回测时间

   通过证券代码列表输入要回测的期货合约，以及回测的起止日期

2. 确定买卖条件信号

   在输入特征列表中通过表达式引擎定义 buy_condition=where((close-(mean(close,20) - 2std(close,20))) / (4std(close,20))>=1,1,0)，实现买入信号。 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 sell_condition=where((close-(mean(close,20)- 2std(close,20))) / (4std(close,20))<=0,1,0)，实现卖出信号。 通过自定义Python模块获取合约基础数据，通过衍生特征抽取模块实现买卖条件指标 buy_condition 和 sell_condition 数据的抽取。 通过缺失数据处理模块删去有缺失值的数据。

3. 确定买卖原则

   如果当日 buy_condition > 0，执行平空开多操作； 如果当日 sell_condition > 0，执行平多开空操作。

4. 模拟回测

   通过 trade 模块中的初始化函数定义交易手续费、滑点、杠杆比例和是否逐日结算； 通过 trade 模块中的准备函数定义 context.buy_condition 和 context.sell_condition 变量来获取并存放每日买卖交易信号； 通过 trade 模块中的主函数(handle函数)查看每日的交易信号，按照买卖原则执行相应的交易操作。

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