日线

在金融领域，"日线"通常指的是以一天为时间单位，记录并绘制股票、期货、外汇等金融产品价格变动情况的图表线。日线图是技术分析中最为基础和常用的工具之一，通过连接每日收盘价形成的连续线段，展示价格趋势、波动幅度和交易量等重要信息，帮助投资者把握市场脉动，制定买卖策略，是金融市场分析中不可或缺的组成部分。

如何实现30日线上移策略

策略名称

小市值策略，在所有组合下

策略思路

每天选取市值最小的前十名股票买入, 日频调仓.

股票池筛选

在A股股票过滤模块中，注意模块插入位置

剔除st股和退市股票;
中证1000指数

在输入特征列表模块中

30日涨幅小于10% volatility_30_0
剔除次新股(上市时间>365天); list_days_0>360
换手排名<=0.5 rank_turn_0<=0.5
剔除涨跌停股票 price_limit_status_0==2
从市盈率大于0的股票池中作筛选 pe_ttm_

更新时间：2024-12-11 11:05

求助请教，如何实现日线当日卖出后，资金直接用于买入？

# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
    #...
    # 2. 生成卖出订单
    print(f'{today} before cash:{context.portfolio.cash}')
    if cash_for_sell > 0:
        for instrument in sell_instruments:
            res = context.order_target(context.symbol

更新时间：2024-09-19 06:51

HFTrade使用文档

交易引擎介绍

HFTrade是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的高频量化交易策略编写、回测分析、模拟测试和实盘交易的工具。

支持的品种

股票、基金、期货，可转债，未来会支持期权、债券、两融

交易频率

日线、分钟、Tick、逐笔

策略编写

策略程序架构

名称	说明
initialize	策略初始化函数，只触发一次。可以在该函数中初始化一些变量，如读取配置等
before_trading	策略盘前交易函数，每日盘前触发一次。可以在该函数中一些启动前的准备，如订阅行

更新时间：2024-06-18 10:48

日内因子抽取并合并到日线进行回测

20210624Meetup 策略模板

https://bigquant.com/experimentshare/0abc5161550f424f8379bb5bafece7fc

更新时间：2024-06-07 10:55

如何读取日线级别AI策略的信号，进行日内择时止盈止损？

问题

请教一下bigtrader中如何把日线级别AI策略的信号，读取出来，然后进行日内择时止盈止损

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ug411M7iz?p=4&share_source=copy_web

策略源码

日线策略信号进行日内择时

20210624 Meetup 策略案例

[https://

更新时间：2024-06-07 10:55

日线策略信号进行日内择时

【旧版使用说明】此文档为旧版本，相关文档可参考：

https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH

20210624 Meetup 策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/f235e9ce26dc42b9ae9fb57ca6574bf1

更新时间：2024-06-07 10:55

期货日线MACD策略

这是旧版文档

MACD策略的交易规则

策略构建步骤

确定期货合约和回测时间通过证券代码列表输入要回测的期货合约，以及回测的起止日期
确定买卖条件信号通过自定义Python模块m4获取合约基础数据，通过自定义Python模块m1获取DIF和DEA指标数据；在输入特征列表中通过表达式引擎定义 buy_condition=where((shift(DIF,1) >

更新时间：2024-05-24 11:00