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输入特征比如open_0,close_0,volume_0等当天数据会不会有未来函数？

由iquant创建，最终由iquant更新于2023-06-01 14:26 被浏览 73 用户

问题

输入特征比如open_0,close_0,volume_0等当天数据会不会产生未来函数？

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输入特征未来函数函数

评论

这样的因子数据本身是不带未来信息的，因此不会有未来函数。只要数据满足 Point in time，那么就是合理的，即当前时间点只能使用当前可以获得的所有信息。 open_0,close_0 是当天的特征数据，但是在策略中，我们是前一天出信号，次日下单，因此与实际交易一致，不会存在未来函数。
那open_*1,close_*1是不是和open_*0，close*_1是类似的了就？

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