OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1   这个函数中DELAY 是什么意思

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1.在写过滤条件的时候想要用到cross和filter函数，但是不知道如何调用，filter函数用于过滤一定日期内的重复值，只取第一个信号。

2.所有的因子预计算函数怎么查看呢，知识库里的只有一部分，另外有一些函数不在知识库的因子预计算参数里面，我还是自己试出来发现有。

CROSS filter

\n\n https://bigquant.com/college/courses/course-v1:plus+strategy01+2022_12_30/courseware/2cbd1a4caca04d579c2f5ca55edb560f/073b4b28861a47dc8d2f6da300afc766/\n\n这个课程里面的策略结果评估的例子 运行报错 WARNING AI: plot is deprecated, please use bigcharts.render instead. read bigcharts docs: https://bigquant.com/wiki/do

https://bigquant.com/wiki/doc/6ieq5a6a5lmj5qch5roo-0kcMgSnQXw

调用m15.plot_label_counts()，提示：

• WARNING AI: plot is deprecated, please use bigcharts.render instead. read bigcharts docs: https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-tKl1IIzTlb

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我想实现自定义的macro函数，例如计算时间截面上的某个统计量。是否可以自己实现这种macro函数？我理解时间截面上的统计量，需要用到窗口函数，但是不知道怎么用macro函数来实现

def m3_initialize_bigquant_run(context):
    context.options['xxx']=7

m3 = M.hftrade.v2(..., initialize=m3_initialize_bigquant_run, ...)

:::info

context.options
{}

:::

:::warning context.options['xxx']

<KeyError: 'xxx'>

:::

就酱，在Jupyter的回测cel

一、出错部分

日志显示空的ranker_prediction

二、其他正常策略的

![{w

想在bar1d_CN_STOCK_A的基础上加一列12天简单移动平均 sma(12)，通过衍生特征抽取(v3)-自定义表达式函数实现。\n在我的账户下执行报错：\n[2023-10-09 17:58:14.146039] INFO derived_feature_extractor: 提取失败 como_sma(12): 'close'

奇怪的是：这个策略发给小Q是能跑出来预期结果

策略链接：

[https://bigquant.com/codeshare/2ff2d50a-bd66-4e0b-8348-7bf58d370c0a](https://bigquant.com/codes

这个衍生特征里的自定义表达函数 卡了好几天了

求大佬给看看应该怎么写才对呀

求助~~~

https://bigquant.com/codeshare/0400a079-48e4-4b81-94a0-ee02572ceee6

\

官方的小市值代码策略里面其中有这么一行

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# 获取当前日期的所有股票市值
df = context.df[context.df['date']==dt].sort_values('total_market_cap', ascending=True)

这是未来函数么，在当天交易就能获取到当天的总市值

另外有人知道怎么获取上一个交易日么

高手你好, 不好意思之前没表达清楚, 我想给代码的调仓函数移到调仓管理或其他函数中, 好让自定义运行扫描不同的调仓周期.

所以我之前问假设加上每5天调仓, 模块该在图中哪里加上, 线该怎么连?

https://bigquant.com/codeshare/a5bf9487-3e53-40ed-87b2-b1f614f10c08

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高手你好, 我想给代码加上每5天调仓, 模块该在图中哪里加上, 线该怎么连?

https://bigquant.com/codeshare/157a00b1-6b68-4016-9a82-69b8a50aaaf0

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我想将选取前十名股票的选股策略的基础上，融合亏损5%则卖出； 获利10%则止盈，换股的策略。

同一个问题，因为刚上手，原来可以1分钟解决的搞了1天，其实一开始文心一言就已经帮我改正了错误，只是我认为不是这个问题。

第一步

第二部

在修改交易代码时，遇到将原来的context.df = context.options['data'].read_df()与`positions_cost = {e.symbol: p.cost_bas

OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1 这代码中的DELAY 的函数 是什么意思

https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+2023110601+110601/courseware/7708009442174480802b3dd339f4ede0/45dafc16ea744216af376a7dc2961fa5/

老师您好，

我学习上面的视频文章，想试运行代码，但运行不下去，没办法回测，是我哪里没有配置对吗？谢谢老师！

• \

  # 我们取前0.6的数据量作为训练集
  date = data['date'].unique

问题

pyfolio_full_tear_sheet()收益风险分析函数不能使用，请求解决

fitness_func：必选，枚举，默认值icir，可选值['icir','mutual_info','long_sharpe','longshort_vol','long_vol','longshort_sharpe','long_return','longshort_return']，适应度函数

遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的？返回的值的意义是什么？

自己通过import xgboost可以实现自定义目标函数，但是和平台的xgboost模块相比，自己的import xgboost比平台的xgboost模块慢了很多，时间花费几乎是30倍差距。

那么，如何基于平台的xgboost，实现自定义目标函数的定义呢？

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做了一个关于2日均线的梯度因子，如下，将其放入Stockrank中呈现非常好的收益，怀疑有未来函数，投放模拟盘后无交易数据输出，但是放在xgboost求解器里没有这种现象发生，模拟盘也正常输出，所以是梯度函数和StockRanker一起使用导致的吗？原理上均线数据是用过去数据构成的，应该不会造成未来。梯度函数按np里的帮助应该也是用过去数据构成的，不会造成未来，所以很迷惑，希望有工程师能帮忙查一下。下面分别是因子分析，sr，xgb的策略，因子分析的收益看起来就很离谱，但似乎并不影响xgboost的结果.，还是说系统在处理梯度函数时带入了未来数据？

[https://bigquant.co

你好！请问AI选股策略输入特征无均线特征量，在回测部分特征抽取也是前述特征量，在最后回测部分卖出时想加上均线判断：

2. 生成卖出订单：hold_days天之后才开始卖出；对持仓的股票，按StockRanker预测的排序末位淘汰

if not is_staging and cash_for_sell > 0:
    equities = {e.symbol: e for e, p in context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()}
    instruments = list(reversed(list(ra

根据如何实现XGBOOST的pairwise目标函数及metricd策略原码，https://bigquant.com/wiki/doc/mubiao-hanshu-metric-ANiNxUfmFa

，报错如何解决：

BQInputRejected Traceback (most recent call last) BQInputRejected: 编译错误，34: 抱歉，平台暂时不支持此模块：typing.Tuple

[https://bigquant.com/experimentshare/04cf24c01e17

https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT我看到知识库里有个大神有这个再次分类提高选股策略的方法。但是，在测试集中把return_5_day=(shift(close_0, -5)-shift(open_0, -1))/shift(open_0, -1)给当作特征写进去了啊，这岂不就是用了未来函数么？还是说我理解错了