函数

从金融角度来看,函数可以视为一种数学模型,用以描述和预测经济变量之间的关系。在金融分析、投资组合优化、风险管理等领域,函数广泛应用于揭示资产价格、利率、回报率和波动性之间的动态联系。通过构建适当的函数形式,金融专业人士能够更准确地评估投资机会、制定投资策略并监控市场风险,从而实现金融资本的最优配置与增值。

DAI SQL 函数列表

操作符

函数名称 描述 例子
+ 加法 1 + 2 = 3; '2023-1-1'::DATE + INTERVAL 1 MONTH = '2023-2-1'::DATE
- 减法 1 - 2 = -1; '2023-1-1'::DATE - INTERVAL 1 MONTH = '2022-12-1'::DATE
* 乘法 1 * 2 = 2
/ 除法 7 / 2 = 3.5
// 整数除法 `7 // 2 =

更新时间:2024-04-22 01:57

NumPy库的主要作用及常用函数大全

主要作用

NumPy(Numerical Python的简称)是Python中用于处理数组、矩阵、数值计算以及高级数学函数的一个强大的库。在金融量化分析中,NumPy扮演着至关重要的角色,因为它提供了快速、高效的数值计算能力,适用于处理大量的金融数据。

NumPy的主要特点包括:

  1. 多维数组对象:NumPy提供了一个称为ndarray的多维数组对象,用于存储和处理大型数据集。
  2. 数学函数:NumPy包含了大量的数学函数,用于执行基本的数学运算(如加、减、乘、除)以及更复杂的数学运算(如线性代数运算、统计函数、随机数生成等)。
  3. **广播功

更新时间:2024-02-02 07:34

怎么检查未来函数,如果模拟交易和回测信号不一样怎么办

更新时间:2024-01-31 03:53

如何防止未来函数

更新时间:2024-01-23 03:52

自定义函数问题 求大佬帮忙指点

这个衍生特征里的自定义表达函数 卡了好几天了

求大佬给看看应该怎么写才对呀

求助~~~


https://bigquant.com/codeshare/0400a079-48e4-4b81-94a0-ee02572ceee6

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更新时间:2024-01-18 10:10

未来函数问题

官方的小市值代码策略里面其中有这么一行

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# 获取当前日期的所有股票市值
df = context.df[context.df['date']==dt].sort_values('total_market_cap', ascending=True)

这是未来函数么,在当天交易就能获取到当天的总市值


另外有人知道怎么获取上一个交易日么

更新时间:2024-01-18 07:06

使用交易函数调仓, 结合自定义运行扫不同参数

高手你好, 不好意思之前没表达清楚, 我想给代码的调仓函数移到调仓管理或其他函数中, 好让自定义运行扫描不同的调仓周期.

所以我之前问假设加上每5天调仓, 模块该在图中哪里加上, 线该怎么连?

https://bigquant.com/codeshare/a5bf9487-3e53-40ed-87b2-b1f614f10c08

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更新时间:2024-01-12 02:27

交易函数: 每5天调仓

高手你好, 我想给代码加上每5天调仓, 模块该在图中哪里加上, 线该怎么连?

https://bigquant.com/codeshare/157a00b1-6b68-4016-9a82-69b8a50aaaf0

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更新时间:2024-01-12 02:24

在交易函数的context中可以点出哪些属性(记录一次调试过程)

我想将选取前十名股票的选股策略的基础上,融合亏损5%则卖出; 获利10%则止盈,换股的策略。

同一个问题,因为刚上手,原来可以1分钟解决的搞了1天,其实一开始文心一言就已经帮我改正了错误,只是我认为不是这个问题。

第一步

第二部

在修改交易代码时,遇到将原来的context.df = context.options['data'].read_df()与`positions_cost = {e.symbol: p.cost_bas

更新时间:2024-01-09 06:24

这代码中的DELAY 的函数 是什么意思

OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1 这代码中的DELAY 的函数 是什么意思

更新时间:2023-12-15 02:22

请问DELAY 这个函数是什么意思

OPEN/DELAY(CLOSE,1)-1   这个函数中DELAY 是什么意思

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更新时间:2023-12-14 07:32

文章回测报错:华泰研报:在XGboost中实现关于有序回归作为损失函数和评价函数

https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+2023110601+110601/courseware/7708009442174480802b3dd339f4ede0/45dafc16ea744216af376a7dc2961fa5/

老师您好,

我学习上面的视频文章,想试运行代码,但运行不下去,没办法回测,是我哪里没有配置对吗?谢谢老师!

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    # 我们取前0.6的数据量作为训练集
    date = data['date'].unique

更新时间:2023-12-08 08:18

DAI如何实现自定义的macro函数?

我想实现自定义的macro函数,例如计算时间截面上的某个统计量。是否可以自己实现这种macro函数?我理解时间截面上的统计量,需要用到窗口函数,但是不知道怎么用macro函数来实现


更新时间:2023-11-27 06:03

函数调用与定义

导语

本文介绍Python编程中非常重要的函数调用与定义的相关知识点。

https://bigquant.com/experimentshare/8dba3693963948e88c7af73f098c4e5d


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更新时间:2023-11-26 16:58

10分钟学会Pandas

10分钟学会Pandas

Pandas最初被作为金融数据分析工具而开发出来,在金融领域被广泛使用。Pandas纳入了大量库和一些标准的数据模型,提供了高效地操作大型数据集所需的工具、函数和方法。

本文是针对pandas新手的快速入门学习指南。你可以在 AI量化平台-编写策略 里,一步一步的学习和实践。

# 导入库
import pandas as pd
import numpy as np

Pandas数据结构

主要数据结构:Series和DataFrame,Series是一种类似于一维数组的对象,它由一组数据以及一组与之相关的数据标签(即

更新时间:2023-11-26 16:58

遗传规划适应度函数

icir

IC即信息系数(Information Coefficient),表示所选股票的因子值与股票下期收益率的相关系数。IR=IC的均值/IC的标准差。

mutual_info

互信息 参考华泰证券研报 https://bigquant.com/wiki/doc/yinzi-2hG8xsX410 p5

longshort_return

将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,计算每天收益的和。

longshort_sharpe

将每天股票按因子值分成10组,取首尾两组平均收益率的差值为每一天的多空收益,按照此收

更新时间:2023-11-26 16:58

绘图函数失效了

https://bigquant.com/wiki/doc/6ieq5a6a5lmj5qch5roo-0kcMgSnQXw

调用m15.plot_label_counts(),提示:

  • WARNING AI: plot is deprecated, please use bigcharts.render instead. read bigcharts docs: https://bigquant.com/wiki/doc/shuju-tKl1IIzTlb

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更新时间:2023-11-07 15:17

视频课程对应的课件的策略报错,怀疑是图标绘制函数变了

\n\n https://bigquant.com/college/courses/course-v1:plus+strategy01+2022_12_30/courseware/2cbd1a4caca04d579c2f5ca55edb560f/073b4b28861a47dc8d2f6da300afc766/\n\n这个课程里面的策略结果评估的例子 运行报错 WARNING AI: plot is deprecated, please use bigcharts.render instead. read bigcharts docs: https://bigquant.com/wiki/do

更新时间:2023-10-18 02:16

在数据源基础上通过自定义表达式函数实现自定义列报错

想在bar1d_CN_STOCK_A的基础上加一列12天简单移动平均 sma(12),通过衍生特征抽取(v3)-自定义表达式函数实现。\n在我的账户下执行报错:\n[2023-10-09 17:58:14.146039] INFO derived_feature_extractor: 提取失败 como_sma(12): 'close'

奇怪的是:这个策略发给小Q是能跑出来预期结果

策略链接:

[https://bigquant.com/codeshare/2ff2d50a-bd66-4e0b-8348-7bf58d370c0a](https://bigquant.com/codes

更新时间:2023-10-09 10:17

pyfolio_full_tear_sheet()收益风险分析函数不能使用

问题

pyfolio_full_tear_sheet()收益风险分析函数不能使用,请求解决

更新时间:2023-10-09 08:24

想询问平台上是否有cross和filter函数

1.在写过滤条件的时候想要用到cross和filter函数,但是不知道如何调用,filter函数用于过滤一定日期内的重复值,只取第一个信号。

2.所有的因子预计算函数怎么查看呢,知识库里的只有一部分,另外有一些函数不在知识库的因子预计算参数里面,我还是自己试出来发现有。

CROSS filter

更新时间:2023-10-09 08:23

遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的?返回的值的意义是什么?

fitness_func:必选,枚举,默认值icir,可选值['icir','mutual_info','long_sharpe','longshort_vol','long_vol','longshort_sharpe','long_return','longshort_return'],适应度函数

遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的?返回的值的意义是什么?

更新时间:2023-10-09 07:46

如何基于平台的xgboost,自定义目标函数呢?

自己通过import xgboost可以实现自定义目标函数,但是和平台的xgboost模块相比,自己的import xgboost比平台的xgboost模块慢了很多,时间花费几乎是30倍差距。

那么,如何基于平台的xgboost,实现自定义目标函数的定义呢?


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更新时间:2023-10-09 07:41

回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次

回测引擎:每日数据处理函数,每天执行一次

def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):

# 按日期过滤得到今日的预测数据

ranker_prediction = context.ranker_prediction[

context.ranker_prediction.date == data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')]

# 1. 资金分配

# 平均持仓时间是hold_days,每日都将买入股票,每日预期使用 1/hold_days 的资金

# 实际操作中,会存在一定的买入误差,所

更新时间:2023-10-09 07:08

Stockrank与梯度函数因子一起使用出现未来函数现象

做了一个关于2日均线的梯度因子,如下,将其放入Stockrank中呈现非常好的收益,怀疑有未来函数,投放模拟盘后无交易数据输出,但是放在xgboost求解器里没有这种现象发生,模拟盘也正常输出,所以是梯度函数和StockRanker一起使用导致的吗?原理上均线数据是用过去数据构成的,应该不会造成未来。梯度函数按np里的帮助应该也是用过去数据构成的,不会造成未来,所以很迷惑,希望有工程师能帮忙查一下。下面分别是因子分析,sr,xgb的策略,因子分析的收益看起来就很离谱,但似乎并不影响xgboost的结果.,还是说系统在处理梯度函数时带入了未来数据?


[https://bigquant.co

更新时间:2023-10-09 06:50

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