LSTM Networks应用于股票市场之Functional Model
由ypyu创建，最终由ypyu 被浏览 561 用户
LSTM Networks应用于股票市场之Functional Model。本文是已初步探索，如下示例中 使用 LSTM 预测沪深300 涨跌。
用一个input（6 features * 30 time series）训练LSTM，将训练结果与另一个辅助性输入label(np.round(close/500))一起作为input输入至Dense层 LSTM future_return_5作为output（time series=30,features=[‘close’,‘open’,‘high’,‘low’,‘amount’,‘volume’]）
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/a8dcae1c614c492f8867528ad03d368e
\