本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台:
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子:
<https://
更新时间:2025-03-23 10:14
文章从现代投资组合理论出发,强调了通过多样化投资来优化风险和收益的重要性。再平衡(PR)是维持投资组合风险收益特征的关键策略,通过定期调整资产权重来应对市场变化。再平衡的频率(ORF)是一个关键参数,因为它直接影响交易成本和投资组合的灵活性。文章指出,频繁再平衡会增加交易成本,而过少再平衡则可能导致投资组合无法适应经济变化。因此,找到合适的再平衡频率至关重要。
研究使用了机器学习(ML)技术来预测最佳再平衡频率(ORF)。具体步骤如下:
**1.数据集:**研究使用了2022年和2023年来自Binance交易所的50种加密资产的高频(每分钟)价格数据。
更新时间:2025-03-10 07:24
更新时间:2025-02-16 01:44
上图为买入twap1 卖出为twap8时候的持仓比率
下图为买入open 卖出close时候的持仓比率 请问这是哪里的问题?
:
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数
更新时间:2024-06-07 10:55
更新时间:2024-06-07 10:55
更新时间:2024-06-07 10:55
【旧版使用说明】此文档为旧版本,相关文档可参考:
https://bigquant.com/wiki/doc/126-KkS3pYVIAH
20210624 Meetup 策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/f235e9ce26dc42b9ae9fb57ca6574bf1
\
更新时间:2024-06-07 10:55
更新时间:2024-06-07 10:55
更新时间:2024-06-07 10:55
高频动量策略与主观超短交易
\
https://www.bilibili.com/video/BV1eG4y147Ki/
\
/wiki/static/upload/70/70110d2a-6075-45b4-ad3c-618340dc720f.pdf
\
更新时间:2024-06-07 10:55
分享一些量化交易相关的常识信息。
**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke
更新时间:2024-06-07 10:48
更新时间:2024-06-06 10:40
更新时间:2024-05-27 07:39
高频交易在美国证券市场中的角色
如果把正在正常交易、买卖力量均衡的市场比喻成一个平静的水面,此时,某个基本面交易员下了一个数量较大的订单,这好比往水中投入了一块石头。那么,不论是订单自身的价格推动力,还是其他投资者做出的反应,都会使市场产生一系列波动,一如水面泛起的层层涟漪。而高频交易则藏匿于其中,于市场的起伏之中寻找获利的机会。
在美国,上市和交易业务是完全分离的
所有的上市证券均可以在任何一家交易所交易。对高频交易商而言,这种碎片化的交易模式提供了很大的获利机会。试想,同一个证券很有可能因为市场流动性或是参与者结构的差异,甚至只是信息传递存在时滞,在不同
更新时间:2024-05-23 06:11
freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?
https://www.bilibili.com/video/BV1uP4y1R7kh/?spm_id_from=333.999.0.0
[https://bigquant.com/experimentshare/0a4bb333c1bb4f4e91d7701a3538f6f4](https://bigquant.co
更新时间:2024-05-21 09:10
更新时间:2024-05-21 06:30
更新时间:2024-05-20 10:41