交易成本
在金融领域，交易成本是一个核心概念，它涉及到各种金融市场的运营和投资活动的实施。简单地说，交易成本可以理解为在进行金融交易所产生的总成本。 更深入地说，交易成本可能涵盖了多种元素，这包括为获取市场信息支付的费用、交易执行过程中的费用、清算和结算费用，以及为确保交易合规性而产生的监管和报告成本。例如，在股票市场中，交易成本可能包括佣金、税费、滑点（即预期交易价格与实际执行价格之间的差距），以及存储和管理资产的费用。 交易成本对投资者和市场效率有着重要影响。较高的交易成本可能会降低投资者的净收益，从而抑制市场活动。因此，金融机构和技术提供商一直在努力通过技术创新和业务优化来降低交易成本，提高市场效率。 交易成本也涉及到风险管理。在某些情况下，较高的交易成本可能反映出更高的市场风险或流动性风险。了解和管理这些成本对于投资者和金融机构来说至关重要，因为这有助于他们在追求收益的同时，也能有效地控制风险。 总的来说，交易成本是金融活动不可或缺的一部分，理解和管理这些成本是进行有效金融交易和提高金融市场整体运营效果的基础能力之一。
海龟策略自定义运行
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
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更新时间：2025-04-15 07:19
日线策略信号进行日内择时
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20210624 Meetup 策略案例
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更新时间：2025-04-15 07:19
构建日历周线级别因子
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策略中调用其他因子_非AI
更新时间：2025-04-15 07:19
高频动量策略与主观超短交易
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高频动量策略与主观超短交易
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小市值策略
更新时间：2025-04-15 07:19
深度学习在期货高频上的应用
更新时间：2025-04-15 07:19
分钟因子加工
更新时间：2025-04-15 07:19
【历史文档】高阶技巧-月度调仓_可视化编程示例
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更新时间：2025-03-23 10:14
使用机器学习技术对配对交易的最佳再平衡频率进行分类
研究背景
文章从现代投资组合理论出发，强调了通过多样化投资来优化风险和收益的重要性。再平衡（PR）是维持投资组合风险收益特征的关键策略，通过定期调整资产权重来应对市场变化。再平衡的频率（ORF）是一个关键参数，因为它直接影响交易成本和投资组合的灵活性。文章指出，频繁再平衡会增加交易成本，而过少再平衡则可能导致投资组合无法适应经济变化。因此，找到合适的再平衡频率至关重要。
研究方法
研究使用了机器学习（ML）技术来预测最佳再平衡频率（ORF）。具体步骤如下：
**1.数据集：**研究使用了2022年和2023年来自Binance交易所的50种加密资产的高频（每分钟）价格数据。
更新时间：2025-03-10 07:24
【代码报错】各位看看这个策略出问题在哪里？
更新时间：2025-02-16 01:44
【其他】持仓比例问题
上图为买入twap1 卖出为twap8时候的持仓比率
下图为买入open 卖出close时候的持仓比率 请问这是哪里的问题？
![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=9b51f825-7d67-4158-a063
更新时间：2025-02-15 14:20
【平台使用】分钟周期股票策略，为什么不能成功运行？
更新时间：2025-02-15 14:14
【其他】回测如何设置一次全仓买入一只股票
回测如何设置一次全仓买入一只股票
更新时间：2025-02-15 13:54
【其他】如何只选择中证1000成分股进行回测
如标题
更新时间：2025-02-15 13:24
期现套利策略-期货日频_new
更新时间：2024-08-06 10:19
机器学习应用在市场微观结构和高频交易的思考
核心观点
短期涨跌的预测相比长期更容易，但覆盖交易成本后再获利的难度更大。所以在高频交易场景，机器学习更适合有限状态下的订单执行。而对于长期的预测，机器学习的训练目标可以不是评估在给定状态下的每股总利润或买入行为的回报，而是监控在该状态下买入与在所有可能状态下买入的相对盈利能力。
Michael Kearns在2010年的关于讨论机器学习在高频交易应用的论文中，提出了很多机器学习应用与高频交易的限制，很多思考放到现在都值得我们去学习。机器学习在高频交易中主要有两个方向，一是订单的执行优化，二是高频涨跌方向的预测。这两者本质的区别是执行优化是在一个确定性的空间寻找最优解，即交易
更新时间：2024-06-12 05:53
主动投资管理定律
旧版声明
本文为旧版实现，仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
https://bigquant.com/experimentshare/9d63b4ca46fc40bfac5fa7843d4f89cf
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更新时间：2024-06-11 02:40
AI量化交易常识
分享一些量化交易相关的常识信息。
**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke
更新时间：2024-06-07 10:48
均线突破策略-期货分钟
更新时间：2024-06-06 10:40
Dai读取高频因子构建一个简单多因子策略
更新时间：2024-05-27 07:39
听海外高频交易专家讲解美国的高频交易-海通证券-20190611
摘要
高频交易在美国证券市场中的角色
如果把正在正常交易、买卖力量均衡的市场比喻成一个平静的水面，此时，某个基本面交易员下了一个数量较大的订单，这好比往水中投入了一块石头。那么，不论是订单自身的价格推动力，还是其他投资者做出的反应，都会使市场产生一系列波动，一如水面泛起的层层涟漪。而高频交易则藏匿于其中，于市场的起伏之中寻找获利的机会。
在美国，上市和交易业务是完全分离的
所有的上市证券均可以在任何一家交易所交易。对高频交易商而言，这种碎片化的交易模式提供了很大的获利机会。试想，同一个证券很有可能因为市场流动性或是参与者结构的差异，甚至只是信息传递存在时滞，在不同
更新时间：2024-05-23 06:11
如何对1-3日内上涨的股票进行标注
问题
freestyle996+如何运用股票标注的方法对1-3日内上涨的股票进行标注?
视频回放
https://www.bilibili.com/video/BV1uP4y1R7kh/?spm_id_from=333.999.0.0
策略源码
[https://bigquant.com/experimentshare/0a4bb333c1bb4f4e91d7701a3538f6f4](https://bigquant.co
更新时间：2024-05-21 09:10
高频回测模块择时策略
更新时间：2024-05-21 06:30
整百下单
更新时间：2024-05-20 10:41