回测引擎代码：INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET]
INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET] 这是什么问题？
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- HFTrade报这个错是咋回事?
- 如何编写该策略公式
- Stockranker DAI 模板策略报错
- 期货市场基础特征抽取缺失数据
- 回测模块，还有很多评价模块图画不出来
- 双数据源合并报错KeyError: 'date'
- 财务杠杆权益回测出错
- 导入tensorflow出现AttributeError
- 为啥无法掉调出ndcg的训练曲线
- 基础特征抽取模块抽取后缺失数据
- 并行运行
- 怎么调用因子
- 怎么让滚动训练进行并行计算
- 平台——在当前单元格或上一个单元格中执行代码时 Kernel 崩溃
- 使用dai调用因子
- 新版的因子分析是哪个模块
- 纯代码参数优化
- 20日年化方差的计算公式是什么
- print输出会重复输出
- 常出现警告：FutureWarning: The `squeeze` parameter is deprecated and will be removed in a future version
- 回测时间设置的是2023年3月1日到2023年9月12日，交易明细却截止到6月26日
- 特征列表中rank_怎么实现从大到小排名？
- 滚动训练时间设置求助和超参搜寻模块求助
- 因子中含有特殊字符？
- 技术因子(cn_stock_factors_ta)表不存在
- 因子分析快速回测模块无法正常运行
- ETFrsi策略回测有问题
- 请教回测报错问题——报错date
- 数据源报错——nonetype
- cn_stock_bar1m这个表可能备注有误
- 数据报错——stockData
- 报错——底部反转策略
- 特征名报错
- 回测如何设置一次全仓买入一只股票
- 日历效应实现
- 设置滑点和印花税条件的区域或者代码语句、合成k线
- 日历效应实现——回测模块
- AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'read'
- 特征抽取——新手入门
- 怎么做股指期货的对冲回测
- 回测模块报错”no module named ‘dai.fuctions‘“
- 回测报错——数据缺失SymbolNotFound
- 代码报错——type object 'datetime.datetime' has no attribute 'timedelta'
- 复制平台提供的因子上传代码时出现了问题
- 开发环境运行策略代码报错AttributeError: 'TradingEnvironment' object has no attribute 'options_data'
- 高收益策略编写心得分享
- 讨论下筛选和排序的关系，事件策略的筛选到底是个啥
- 一起来见证AI能力
- BQ升级后出现错误代码
- "资金流模型 代码显示错误"
- 如何动态调整买卖时间？
- StockRanker报错：ImportError: cannot import name typeDict？
- 多策略组合回测模块中设置的权重是用于各个策略进行资产分配的吗
- "模型训练报错 Segmentation fault"
- 多策略组合回测模块是将资产根据设置的权重进行分配到各个策略的吗
- bq版本升级后出现错误
- 模型报错size mismatch for []: copying a param with shape [] from checkpoint,the shape in cur
- 用库里自带来的自动标注模块，运行出错了
- 回测曲线的相对收益线的计算公式
- 滚动训练中如何使用交易模块的自定义基准收益功能？
- 如何获取指定天数的涨停次数？
- 平台给的模版高频因子抽取报错
- stockranker报错：LightGBMError
- 请问StockRanker训练 (v6)，是以几日收益率排名？
- 能不能用ols(result_type, x, y, d) 函数来举例说明一下用法1：
- 能跨组件拿到组件的输入参数么？
- A股资金流数据 这些因子要怎么引用
- 关于自定义基准收益曲线的问题
- 分钟周期股票策略，为什么不能成功运行？
- 有小时级别的AI策略范例吗？
- 构建组件的时候，如何指定输入参数
- AttributeError: 'BigQuantModule' object has no attribute '_basic_info_ds'
- 根据【模板案例】盘前撤单再委托做的为什么不一致？
- where语句：couldn't find matching opcode for 'and_bbi'
- 多个模型的结果加在一起出错
- 关于超参搜索的scoring的问题
- ts_max(high,20)无法在过滤功能中引用
- 策略加入止损后，回测报错
- 根据【模板案例】策略组合报错请问如何解决
- 持仓比例问题
- 为什么根据LSTM+CNN深度学习预测股价案例没有成交？
- 回测报错 过滤ERROR: Exception: no data left after dropnan
- 超参数调优的时候，可以显示回测的图形吗？
- 我在改LSTM+CNN代码时，运行不成功
- 有期货相关的AI策略吗？
- 因子表达式ta_rsi(close_0, 14) 和 因子ta_rsi_14_0 数据不一致？
- 关于随机森林的输入因子问题
- keras调用失败
- 能拿到跨组件的参数吗、
- 为什么根据vwap教学内容运行不来结果
- 请问如何构建消息类因子？
- 期货不能用代码列表这种组件吗？
- 输入特征列表中，表达式引擎构建新因子报错。
- 中性化因子表达式neutralize出错
- 如何在随机森林里面使用自定义因子进行回测
- Transformer模板策略报错问题，优化函数应该如何设置？
- 请问回测模块加中入 m_deps=np.random.randn(), 是做什么用的呢？
- 回测trackeback: KeyError: Equity(4419 [002891.SZA])>
- 提示训练失败，怎么看具体问题呢
- 多因子滚动训练分段图画图报错
- 回测报错求助——
- 用了FAI之后一直失去连接
- 怎样在BQ中快速实现通达信中的函数CROSS()？
- 为什么 高频特征抽取输出值为None?
- 回测模拟模块问题
- “回测模块“的数据怎么与前面的模块的模块衔接
- 怎么设置安条件卖出
- IndexError: list index out of range怎么解决
- stockranker训练GBDT问题
- 滚动训练报错（去掉滚动模块一切正常）
- 报错：找不到依赖的列
- stockranker是否能用01变量做特征？
- 策略报错——KeyError
- 二分类模型的评估组件报错
- 新手编写代码回测遇到问题
- 股票过滤chinaa_stock_filter使用提示HDF5 error back trace
- 滚动训练依然报错，看样子好像是日期的原因，跑了很久跳出来错误
- 排序出错——csv
- 关于交易模块的代码问题
- 滚动训练的例子克隆了几个，试过了都报错
- bug:transformer代码不能自动调用GPU
- 行业指数成交金额占比与超额收益率
- 这个排序为啥出错 new
- 如何保存超参搜索的结果到txt或csv文件
- 如何优化策略？
- 超参搜索不出结果，不清楚怎么用
- 请教一个未来函数问题
- 不清楚ta库里KDJ参数的设置
- 训练集和测试集需不需要都加入自动标注模块
- 求助：'NoneType' object has no attribute 'get_value'
- 回测报错ERROR: trackeback: IndexError: index 4435
- 时间间隔的因子表达式该怎么写？
- 回归模型超参搜索的评估函数只用夏普比，不用预测精度的MSE、R^2，那最后的结果靠谱吗
- trade模块报错
- 未来函数问题
- 根据meetup26th的模版报错
- 回归-评估 这个组件的输入是什么？
- 运行出错：Remote I/O error
- 为什么设置买入10只股结果只买了了5只？
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- 为什么回归评估不对？
- 如何进行择时处理
- 关于日频的问题
- 特征抽取条数不匹配
- 官网深度学习特征裁剪值如何设置原代码报错？
- 如何将多策略合在一起？
- bigquant_run() got an unexpected keyword argument 'number_of_trees'
- 将两个策略组合在一起报错，如何解决？
- 请问一下回测的时间序列是倒序么？
- 多任务并行进行缺失值和极值处理，单任务跑没问题，多任务跑无结果
- 系统模块BUG：cannot import name constants
- 超级大单、大单、中单、小单指标官网示例报错及如何解决？
- 读取csv文件是乱码怎么办？
- T.plot怎么在一张图上绘制两条曲线
- HF Trade模块期货回测如何实现无杠杆交易？
- 怎么获得评估结果
- 根据如何实现日内网格交易官方文档报错，如何解决
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- 根据如何实现XGBOOST的pairwise目标函数及metricd策略原码报错如何解决
- 根据探索：AI量化策略训练时间如何选择？策略模版回测报错如何解决
- 为什么LightGBM不能输出特征重要性
- 回测引擎代码：INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET]
- 如何获取股票异动那边的开盘价
- 关于回测模块中自定义context.zdy参数超参寻优的编写
- 求助封单比公式
- 想要知道stockranker的训练准确度，使用回归评估模块，但是报错了，不知道哪条线连错了
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- 求助：这个错误怎么回事？
- 多任务跑，做因子测试，为何前面 data 取值都是空的，我是C4资源
- 调用gplearn报错！
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- 求助：object of type 'NoneType' has no len()
- 可转债AI策略显示如下报错
- 请问财务数据和宏观数据等怎么导入量化模型作为特征变量
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- 请帮我看下这个模块里面哪里出问题了
- 模型固化以后实盘试运行报错
- 想获取20日均线和前一天的20均线作为因子该怎么写？
- 请平台的工程师帮看看，以下“ImportError”是什么原因，谢谢！
- trade回测模块
- 报错 TypeError: 'NoneType' object is not iterable
- 报错 'NoneType' object has no attribute 'list_date'
- 现在在bigquant还有可能组合策略商城表现最好的10个策略吗？
- BUG：ValueError: 您给出的 path: ***.csv 不存在!
- 报错 ：local variable 'feature_cols' referenced before assignment
- VolumeShareSlippage 设置滑点的问题
- 自动标注的模块的【标注表达式】修改报错
- stockranker训练时出错的问题
- 策略回测交易出现问题
- invalid load key, 'H' 排序预测模块v5
- 回测模块持仓信息接口区别
- 自己构建了一个行业股票池，依据这个股票池做多因子分析，请问怎样才能实现？
- 回测trackeback: _pickle.UnpicklingError: invalid load key, 'H'
- 特征输入列表中如何取前一天的均值？
- context.observation的值如何设置？
- 频内负现金bug复现
- 一个还差临门一脚的技术问题求助
- AI策略回测主函数如何加入均线判断？
- 请问stockranker相比于普通的gbdt框架回归优势在哪里
- 交割单分析无法使用
- 可以在超参里调整stock_count吗？
- 请问怎么计算分红率同时并入每天的数据当中去呢
- UnboundLocalError:local variable 'feature_cols' referenced before assignment
- 量化策略可以和组合优化器相结合吗
- 如何创建复合型基准代码
- import keras找不到模块
- context.has_unfinished_sell_order
- 回测交易记录有问题
- 因子收益及风险分析模块报错
- BUG：有1个模拟位可用，页面却提示我没可用的模拟位了
- 问题：回测模块相关问题
- 关于模型评估（回归）的问题
- 大盘风控部分写的ma120均线print出来是nan
- 我想做策略分析，如何查询获取已有的策略历史买入和卖出的情况
- 关于stockranker算法的模型方向的优化
- Stockrank与梯度函数因子一起使用出现未来函数现象
- 画图BUG：无法正常显示
- 优质策略源码分享
- 无法创建策略怎么办？
- 应用StockRankerPro进行回归训练报错
- 为什么一直没有买入
- 树模型解释模块的使用问题
- XGBoost分类模型如何评价
- 有没有关于此模块的用法详细文档
- AI策略与自定义选股逻辑策略，哪个更适合你
- 请问怎样在HFTrade中注册和使用handle_bar（替代默认的handle_data）？
- AIStudio import 自定义库的问题
- handle_order_submit process req check position failed for order_req:OrderReq
- Tabnet如何实现分类任务
- 关于滚动训练模块使用的问题
- 示例代码直接可以回测，然而换一个品种就提示出错了
- 修改a.py代码后，执行jupyter无法获取a.py的最新代码
- CNN-LSTM的连接原理？
- 总是一割肉就20cm怎么办
- 基于Tabnet模型的量化选股方案。
- 排序算法中如何设置group?
- AI量化策略的训练时间影响模型的结果
- 可转债AI策略的问题
- 通过预测数据与真实数据的差异，进而评估出模型效果
- 衍生特征抽取连线
- 资产定价和投资真的只需要考虑如何用公司特征来预测股票收益吗？
- 回测模块的高开不买问题
- 请教：stockRanker可视化模型 判断分支的数据是怎么计算出来的？
- 标注模块及输入特征列表作用和区别
- TRade（回测/模拟）报错怎么改
- 双均线策略报错
- 深度学习选股策略需要更大的资源吗？
- [已解决] 如何用因子分析模块分析模型的IC值
- NaTType does not support strftime
- 如何用DNN做多分类预测
- 特征组合和遗传规划报错
- 超参模块总是报key error
- 超参寻优下的报错问题
- DeepAlpha-DNN策略报错：local variable 'feature_cols' referenced before assignm
- 关于遗传规划的疑问
- 如何用AI算法调优均线参数
- 在aistudio种，改变平台提供的xgboost参数，回测结果一点都不变，为何？
- 遗传算法TerminatedWorkerError-SIGKILL
- lightGBM机器学习报错
- 请教dl中一些问题
- Transformer模型固化后预测出错？
- 期货日内分钟K线图
- 研究天蝎座的时候回测报错
- svr模型使用时报错
- 如何基于平台的xgboost，自定义目标函数呢？
- 超参搜索结果输出
- 表达式引擎中可以使用哪些np包的方法？
- CNN深度学习模型中输入层报错
- 遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的？返回的值的意义是什么？
- 特征是哑变量，可以加到stockranker模型中吗？
- 请问StockRanker如何正则化 防止过拟合
- DNN模型训练次数越多，效果越差？
- 基于随机森林回归训好的模型参数如何保存与加载
- LSTM模拟运行出错
- 用随机森林分类和stockRanker排序做股票预测是否需要做特征标准化处理？
- 请问如何搭建简单的resnet
- 关于滚动训练报错这件事
- 关于序列窗口滚动
- “StockRanker训练”模块使用以前训练保存的模型作为”基础模型“继续训练报错
- 如何获取A股股票季度维度的净利润数据，然后追加到各个股票日维度数据后面
- ranker_prediction 和 context.benckmark_risk.ix[today_date].values[0]。内嵌的逻辑是什么
- pyfolio_full_tear_sheet()收益风险分析函数不能使用
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- trade.v4报错
- ETF 二八轮动策略 (副本)
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- 关于平台滚动训练模块的提问
- 回测、平台——IndexError: tuple index out of range
- 平台的机器学习模型输出结果如何排序？
- invalid load key, 'h'. 如何处理？
- 选出的股不能交易
- 请问如何在指定价格下单时，指定3位小数的价格？
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- 超参搜索夏普值对不上
- 关于使用集群或者单机高并发加速超参搜索的问题
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- 新人问一下回测框架问题：
- 模版策略改动一点就报错，无法得到测试结果
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- 这段报错是什么意思
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- stockranker无法绘制图表
- 多元回归模型
- 怎么对股票进行过滤，只对10日涨幅大于50%的进行训练？
- 10个交易日的区间平均成交额>3亿元怎么写
- 训练过程中报错，请问该怎么解决
- 老师们，求教。怎么操作啊，能不能修改到能运行，并附上说明为什么，我好学习
- 新建的线性策略运行报错
- 使用模板策略，在下单部分报错
- 求教，dqn模型一直运行但日志不会动
- 工程师大佬，我写的回测修改很多遍都报错了。不会，求写一个BigTrader(高性能回测引擎）
- 策略大佬，帮帮我，我试了一整天了，实在不会写回测。帮我修改并运行，谢谢啦
- 大佬帮帮我，我知识少回测引擎怎么写都报错
- 文章回测报错：华泰研报：在XGboost中实现关于有序回归作为损失函数和评价函数