股票交易

• 运行环境：AiStudio 3.0.0
• 策略描述：我们将过去20日收盘价（均值+2倍标准差）作为up_limit，（均值-2倍标准差）作为low_limit
• 买入股票：'600519.SH'（贵州茅台）
• 买卖规则：收盘价大于up_limit买入，收盘价小于low_limit卖出
• 数据表名：cn_stock_bar1d
• 回测时长：2020-1-1 至 今天
• 初始资金：500000
• 买卖时间：开盘买入，收盘卖出

回测图：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=9ed9f90b-c353-4aff-b4bf-

交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置，涨停股票不能买入

目前发现涨停股票也可以买入，以及如何设置我在2:20时买入股票不要等很久才能成交，每次多笔，

当天卖出的股票，获取用户资金context.portfolio.cash，显示为未卖出之前的，导致不能当天买入足额其他股票，请问下如何设置

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import dai


df = dai.query("""
    SELECT date, close, volume, amount
    FROM cn_stock_bar1d
    WHERE instrument = '000002.SZ'
    AND date >= '2022-01-01' and date <= '2022-12-31';
""").df()

为什么会报ModuleNotFoundError: No module named 'MeteorClient'这种错误？

# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
    #...
    # 2. 生成卖出订单
    print(f'{today} before cash:{context.portfolio.cash}')
    if cash_for_sell > 0:
        for instrument in sell_instruments:
            res = context.order_target(context.symbol

https://bigquant.com/codeshare/0df0cdcf-9f8b-4793-988e-e7168080f619

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新版交易引擎

• 标注股票

https://bigquant.com/wiki/doc/label4-e9s0WuillY

• 新版交易引擎写交易策略

https://bigquant.com/wiki/doc/bigtrader-hftrade-3gG2rg4jBd

[https://bigquant.com/wiki/doc/5zue5rwl5byv5

INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET] 这是什么问题？

2021年7月8日Meetup模板：

https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b788ddfad338

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股票大跌，世界杯频繁爆冷，敢问各位老铁还好吗？

昨天大盘收跌3.8个点，盘中一度跌近5个点，千股跌停的壮丽场面再次重现……

每每这种时候，我都要祭出偶像彼得林奇（不知道是谁的请百度之）的一段话——

每当股市大跌，我对未来忧虑之时，我就会回忆过去历史上发生过40次股市大跌这一事实，来安抚自己那颗有些恐惧的心，我告诉自己，股市大跌其实是好事，让我们又有一次好机会，以很低的价格买入那些很优秀的公司股票。

好了，自我催眠完毕，大跌与写文章更配。

在第一章啰里八嗦讲完了股票的基础知识后，第二章来说说操作方面的知识，主要讲三个问题：

一、股票怎么交易

二、股票账户怎么开通

• 1、如果您是股票、期货、外汇交易者，我相信以下几个名词您一定听说过，头肩底、头肩顶、双底、双顶、圆弧顶底等等。


经典技术分析尽管历来备受价值投资流派的非议，但依然世代传承，所谓存在即

引言

在交易中如果想挣钱，就必须借助市场的“大势”：在牛市中做多；在熊市中做空。事实上，在商品期货交易中的大部分 CTA 策略都是趋势追踪策略。在股票交易中，虽然不易做空，但是只做多的趋势策略依然有很好的效果。

听起来，趋势追踪像是“包治百病的良药”。不过，来看两个例子。

例子 1：上证指数

以上证指数为标的，下图为某个纯做多的简单日频趋势追踪策略的净值曲线（这其中采用收盘价进行信号触发的计算，用第二天开盘价作为交易价格；每笔交易考虑了千分之一的成本）。可见它有效的捕捉到了 2006 至 2007 年和 2015 年的两拨大趋势。该策略在十五年中净值从 1

摘要

报告《市场微观结构系列（2）：高频视角下的微观流动性与波动性》中，我们利用tick级别的价量数据构造了描述股票交易微观结构、微观流动性、微观波动率的指标，并对市场的微观特征及近期发生的变化进行了分析。本篇报告则回到量化投资的框架中，探究股票微观特征因子在各类量化模型中应用的有效性。

因子测试：推荐关注集合竞价成交量占比因子和微观流动性因子

1. 集合竞价成交占比因子衡量散户参与度，散户参与度较低的个股未来收益表现相对较好。通常大规模的机构资金比较少参与集合竞价交易，集合竞价成交量占比高反映机构成交占比相对较低，散户参与度较高。经过测试，该因子2016年以来，月度IC

利用算法进行股票量化交易是当今金融市场的一个重要趋势。在国际象棋和围棋等诸多复杂的游戏中，深度强化学习（DRL）智能体都取得了惊人的成绩。深度强化学习的理论同样适用于股票市场的量化决策。本文介绍了同济大学计算机科学与技术系的上海市大学生创新创业训练计划优秀项目：「基于深度强化学习的金融量化策略研究」，解读了如何训练一个 A 股市场的深度强化学习模型，以及回测的绩效表现。

在该项目中，研究者把股票市场的历史价格走势看作一个复杂的不完全信息环境，而智能体需要在这个环境中最大化回报和最小化风险。相比于其他传统机器学习算法，深度强化学习的优势在于对股票交易任务进行马尔可夫决策过程建模，没有将

每次交易先清空持仓，买入排名前三股票，卖空排名最后三只股票。
运行的时候发现没法买回上次卖空的股票，请帮忙看一下为什么呢？中途打印出来是没问题的。

stock_hold_now = {e.symbol: p.amount
             for e, p in context.perf_tracker.position_tracker.positions.items()}
print(today, context.portfolio.cash, stock_hold_now)
 
#先把已有的持仓清掉
# 如果该股票停牌，则没法成交。因此需要用can_trade方法检查下该

问题

如何在策略中实现最近10天内买入过的个股不再买入

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解答

在回测中可以在卖出股票后，把卖出时间保存下来，然后买入时和当天时间进行对比就可以实现。具体可以参照下面的样例，此样例实现了持有股票必须大于n天后才能卖出和买入的股票m天内不再买入两个功能。

https://bigquant.com/experimentshare/fd94a8acc914413ea5185892d7aade09

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问题

我有一个深度学习策略，我在主函数中添加了跟踪止损的逻辑没有什么用。因为某只股票达到止损条件会卖出，但是第二天机器学习策略根据算法又会将这只股票买入。所以止损策略不能发挥作用啊。请问各位高手有无办法解决？

问题

看之前的回答如下：

这里的持仓期指的是建仓期吧？然后每天交易上限是1W？ 有点不能理解为什么不一天买完所有股票，而是分为10天买入呢？这种方式有什么好处吗是？

希望实现每日早盘买入2只股票，各占总仓位的1/4,每天卖出2只股票，各占总仓位的1/4,但是怎么设置都达不到我预期的效果，不知道是不是我哪里设置的有问题，求大神指点..

一些股票在当天发现信号时但要几天才想买入，想用context.ranker_prediction加一条日期为几天后的数据，这样几天后的回测代码就读到那个股票了，但用append方法加了数据，并没有生效，是不是context.ranker_prediction只能读不能更新？ 还有也是想买了股票以后，就在这个数据集更新标记，后面读出，作为补仓依据。

问题

策略开始没设置不购买st，后来去掉st了，但是持仓里有2个st.如何卖掉呢？

解答

你可以在策略里面增加指定卖出特定股票后，再把策略改回去。

问题

怎么设置每只股票每次交易的最低买入金额？

问题

想问一下数据字典中的大中小单的区分标准是怎样的？

另外这个标准是固定的吗

问题

思路：当一支股票获利10%　有1000股为了保住利润，先卖出500股降低仓位，留下500股扩大利润。

那位大神帮忙写一下回测中的代码。先谢了！！！

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问题

我也遇到了这情况，当天买入了预卖出股票