股票交易

一个关于止损策略的疑问

以下是我的止损模块代码：
def m5_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
    # 获取当前持有的所有股票
    holding_instruments = context.get_account_positions().keys()

    # 计算非调仓日当天是否需要卖出，记录至待卖出列表
    if not context.rebalance_period.is_signal_date(data.current_dt.date()):
        for ins

https://bigquant.com/codeshare/0df0cdcf-9f8b-4793-988e-e7168080f619

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# 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
def m19_handle_data_bigquant_run(context, data):
    #...
    # 2. 生成卖出订单
    print(f'{today} before cash:{context.portfolio.cash}')
    if cash_for_sell > 0:
        for instrument in sell_instruments:
            res = context.order_target(context.symbol

INFO order[14:30:00][id:02a6b5,603992.SHA -4341873@MARKET] 这是什么问题？

交易引擎 M.bigtrader.v9 如何设置，涨停股票不能买入

目前发现涨停股票也可以买入，以及如何设置我在2:20时买入股票不要等很久才能成交，每次多笔，

当天卖出的股票，获取用户资金context.portfolio.cash，显示为未卖出之前的，导致不能当天买入足额其他股票，请问下如何设置

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第一次建仓：

按目标比例买入股票，各股票的目标比例相同【比例为A】。

建仓后，下一个调仓日：

1. 先卖出部分股票，
2. 对未卖出的仓内股票进行调仓，将之持仓占比固定回到目标比例A
3. 按目标比例买入新选择的股票。

其中的第二步也就是多退少补部分应该怎么实现呢?

我现在使用的context.order_target_percent函数偶尔会发生委托数量错误的报错显示，不论是赚的股票还是跌的股票都偶尔会出现委托数量错误的报错

https://bigquant.com/codesharev3/9e9ffa1e-d886-4a19-bf29-33eefad02000

如上是我写的交易策略，是希望选出来的股票每次都是按照总资金的十分之一进行购买股票，三天后进行卖出，我在仓位分配这个地方选了进行了调整也无法实现想要的需求，在交易策略地方也做了挑，不知道是那个模块出现了bug 还请老师帮忙指导一下。

![](/wiki/api/attachments.redirec

假设有两个策略，分别为策略1和策略2，现需要将两个策略组合在一起

交易模型问题1：策略1和策略2均各持有10只股票，策略1模型下单金额占总金额的0.6，策略2模型下单金额占总金额的0.4，共20只票，请问怎么写？

交易模型问题2：策略1持有20支，模型2持有10支，共30只，策略1模型下单金额占总金额的0.6，策略2模型下单金额占总金额的0.4，请问怎么写？

老策略链接如下，存在问题，希望老师更正：

https://bigquant.com/codesharev3/e987abb9-29af-4299-b8fb-2c2f581c1946

调仓逻辑：

实现每天买入10支，持有5天，每天滚动卖出5天前的那10支，每天买和卖。

买入，open，卖出close

在AI模板的基础上改

资金分5份，每天买1/5

具体而言：

第一天，买入10支，第二天，买入10支，第三天，买入10支，第四天，买入10支，第五天买入10支卖出第一天的10支，第六天买入10支卖出第二天的10支……

第五天开盘时，满仓了。第五天收盘时，第一天买进的

前言

在上一个教程中，我们讲解了如何开发一个AI StockRanker耍单票策略，今天我们在这个策略上做一个细节的调整：一字涨停取消卖出。本文的目的是做成一个教程示例，让大家了解如何在回测引擎里通过日期索引得到当天的因子值。

正文

因为持仓里的票如果是一字涨停，那么继续拿住也说得过去，因此我们加入这样的一个逻辑。

在历史数据回测中，要实现这样的功能，需要提前拿到次日的数据，包括最高价、最低价、收盘涨跌停状态。这几个因子，我们在输入特征列表里抽取出来，因为是次日数据，所以我们使用m_lead算子来抽取：

![](/wiki/api/attachments.redirec

import dai


df = dai.query("""
    SELECT date, close, volume, amount
    FROM cn_stock_bar1d
    WHERE instrument = '000002.SZ'
    AND date >= '2022-01-01' and date <= '2022-12-31';
""").df()

为什么会报ModuleNotFoundError: No module named 'MeteorClient'这种错误？

实现一个回测功能的程序

帮忙实现一个回测功能，选择一个时间窗口，然后每天手动输入买卖的股票和价格和数量，等时间窗口结束，统计下收益率等指标

应该是T+1交易啊。为什么再第一天就有买和卖呢？

动态止盈如何写代码?

目前只知道固定的止盈代码如下。

#----------------------------------------止盈模块START----------------------------------------#

# 对于持仓中的每一只股票来说

for ins in current_hold_instruments:

    # 获取它的成本价

    stock_cost = context.get_position(ins).cost_price

    # 获取它的当前市场价

    stock_market_price = co

如下图，日志中能看到8-29日有下单买入，但是持仓跟详情中都无法看到8-29的股票，请问这是什么问题？

策略地址

https://bigquant.com/codesharev3/2c43868a-3f41-4550-89c4-84f181de6e77

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盘中的模拟盘如何创建？

站在模拟盘角度考虑，假设今天还未开盘时，我挑选了N只股票，以股票A为例，我自己评估了股票A今天可能会达到的价格假设为10元，当股票A早上集合竞价结束开盘价高于10元，直接挂单开盘价买，否则直接挂单10元，盘中如果达到了这个10元价格就直接买入了，然后我再评估A股票的卖出价格为11元，如果在接下来的某一天，在中午收盘的时候价格低于11元了就直接挂当前价格卖掉了，这个是站在模拟盘的角度，我有一个标杆就是这个买入的10元和卖出的11元，与之做对比的是A股票当天盘中的实时变化价格，这种要依据盘中实时变化价格的模拟盘应该如何创建呢

回测绩效

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策略简介

本策略是日内回转交易可转债策略，其实和日内股票交易类似，毕竟可转债和股票非常接近，所以如果大家想测试日内股票交易策略，那么将标的和表名改成股票的即可。读者可能好奇，股票和可转债不能做空，那么怎么做日内回转呢？正是因为我提前设置了底仓，所以预测下跌我就能卖出底仓，然后收盘买回，预测上涨，我能立马多买一份，收盘再卖出，这样能实现收盘始终拥有底仓，只做日内波段。因此，称为日内回转交

策略介绍

该策略是一个典型的事件策略，事件策略和选股策略是有本质上的区别的，事件策略的基本思想是，对于特定的股票，什么时候该买，什么时候该卖，本文介绍了一种基于MACD指标的事件策略

具体来说，MACD包括三个指标：

• MACD（平滑异同移动平均线）：MACD线是短期指数移动平均线（通常是12天EMA）与长期指数移动平均线（通常是26天EMA）之间的差值，反映了短期价格动量相对于长期价格动量的变化
• Signal（信号线）：信号线是MACD线的9天指数移动平均线（9天EMA），用于平滑MACD线的波动，信号线的交叉情况常用于生成买卖信号
• Histogram（差离值）：差离值

作业思路：地量出地价，寻求反转的机会。买入换手率最低的5只股票，持仓5天。

https://bigquant.com/codesharev3/146b942c-f869-4e93-b392-e18a29370c0c

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MFI资金流向指标

计算方式：

• 典型价格（TP）=当日最高价、最低价与收盘价的算术平均值；货币流量（MF）=典型价格（TP）*当日成交量；
• 如果当日MF＞昨日MF，则将当日的MF值视为正货币流量（PMF），将N日内的正货币流量加总代入公式5；
• 如果当日MF＜昨日MF，则将当日的MF值视为负货币流量（NMF），将N日内的负货币流量加总代入公式5；MFI = 100 -［100/(1＋PMF/NMF)］

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OBV能量潮

计算方式：

• 从上市第一天起，逐日累计每日上市股票总成交量若当日收盘价高于前一日收盘价，则当日OBV为前OBV加上本

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/33123b7750b44396ac091be46abfe217

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本文内容已经过期，不再适合平台最新版本，请查看以下最新内容，作为参考资料学习。

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

2021年7月8日Meetup模板：

[https://bigquant.com/experimentshare/a6bae485ffcc47819510b788ddfad338](https://bigquant.com/experimentshare/a

新版交易引擎

• 标注股票

https://bigquant.com/wiki/doc/label4-e9s0WuillY

• 新版交易引擎写交易策略

https://bigquant.com/wiki/doc/bigtrader-hftrade-3gG2rg4jBd

[https://bigquant.com/wiki/doc/5zue5rwl5byv5

20210624 Meetup策略模板

https://bigquant.com/codesharev2/b67ebb2c-6812-44be-9dd9-0b06b3d3dfe2

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