收益率曲线更新:
2. 训练日期:2013-01-01至2021-01-01, 股票池:全A市场
3. 回测时间:2021-02-01至2022-05-19,股票池:全市场和 ['交通运输', '化工', '有色金属', '汽车/交运设备']行业
4. 结论:1. 结合行业因子选股(根据研报和行业预期定行业股票池),推测结合行业轮动策略选股模型效果更佳。2. 全市场选股表现重点关注2022年4月26号左右的变现,体现为急涨急跌,因此正如上篇帖子,隔夜涨跌因子应该结合动量因子或者反转因子使用。因为衡量的是过去20个交易日知情交易者的程度。
代码为全A选股,回测是行业选股,加上行业选股,效果比全A好,全A的可以自己运行来看。
https://bigquant.com/experimentshare/9347e7e184164b508ff4efe72727829d
\