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日内高频策略Dual Thrust应用

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新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/data/home

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

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导语

高频策略的定义有很多,本文指日内的交易策略。本文介绍一种经典的日内交易策略,并应用在期货品种上。

Dual Thrust简称DT,是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust,是海外top10交易系统中的其一。属于开盘区间突破类交易系统,以今日开盘价加\减一定比例的振幅,确定上下轨。日内价格突破上轨时平空做多,突破下轨时平多做空。通过对比几个关键数据发现,对于多品种(螺纹、橡胶、铜、股指)此模型具有一定的普适性,模型中的参数也采用默认,并没有对个别品种进行优化。

策略介绍

在Dual Thrust交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价,LC是N日Close的最低价,HC是N日Close的最高价,LL是N日Low的最低价。

具体说: 1、首先计算: (1) N日High的最高价HH, N日Close的最低价LC; (2) N日Close的最高价HC,N日Low的最低价LL; (3) Range = Max(HH-LC,HC-LL); (4) 上轨= Open + K1前一日Range值; (5) 下轨=Open - K2前一日Range值; 注:之所以取前一日的Range值是为了避免未来函数,取当天的Range值在盘中是无法得到的。

2.构造系统 (1)当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓; (2)当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓, 则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓; (3)每日交易次数不超过3笔; (4)下午2点以后不再交易;

DT的逻辑原型是较为常见的日内交易策略之一的开盘区间突破策略。

关键变量图示

这里不得不说到,在BigQuant平台上构建这些指标简直是太方便了,如下方式即可快速计算:

进出场规则

(每天可进行多笔交易)

  • 多头进场 如果当前没有持仓,并且价格突破了上轨,进场做多;
  • 多头出场 如果当前持有多仓,并且价格突破了下轨,平掉多仓;
  • 空头进场 如果当前没有持仓,并且价格突破了下轨,进场做空;
  • 空头出场 如果当前持有空仓,并且价格突破了上轨,平掉空仓;

策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/f0ef202b662a4b79a18fe6724b9edbc8

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标签

日内交易交易系统Rust
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