如何优化策略？
请问：
比如，我开发一个策略，回测两年时间，前一年的表现很好，后一年的表现很差，那么该如何优化让策略长期表现一致呢？
谢谢
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近期热点量化百科策略分享AI量化知识树PLUS会员精品课程专题报告问答交流
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- 如何编写该策略公式
- Stockranker DAI 模板策略报错
- 期货市场基础特征抽取缺失数据
- 回测模块，还有很多评价模块图画不出来
- 双数据源合并报错KeyError: 'date'
- 财务杠杆权益回测出错
- 导入tensorflow出现AttributeError
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- 基础特征抽取模块抽取后缺失数据
- 并行运行
- 怎么调用因子
- 怎么让滚动训练进行并行计算
- 平台——在当前单元格或上一个单元格中执行代码时 Kernel 崩溃
- 使用dai调用因子
- 新版的因子分析是哪个模块
- 纯代码参数优化
- 20日年化方差的计算公式是什么
- print输出会重复输出
- 常出现警告：FutureWarning: The `squeeze` parameter is deprecated and will be removed in a future version
- 回测时间设置的是2023年3月1日到2023年9月12日，交易明细却截止到6月26日
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- 因子中含有特殊字符？
- 技术因子(cn_stock_factors_ta)表不存在
- 因子分析快速回测模块无法正常运行
- ETFrsi策略回测有问题
- 请教回测报错问题——报错date
- 数据源报错——nonetype
- cn_stock_bar1m这个表可能备注有误
- 数据报错——stockData
- 报错——底部反转策略
- 特征名报错
- 回测如何设置一次全仓买入一只股票
- 日历效应实现
- 设置滑点和印花税条件的区域或者代码语句、合成k线
- 日历效应实现——回测模块
- AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'read'
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- 怎么做股指期货的对冲回测
- 回测模块报错”no module named ‘dai.fuctions‘“
- 回测报错——数据缺失SymbolNotFound
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- 复制平台提供的因子上传代码时出现了问题
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- 高收益策略编写心得分享
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- 一起来见证AI能力
- BQ升级后出现错误代码
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- 如何动态调整买卖时间？
- StockRanker报错：ImportError: cannot import name typeDict？
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- "模型训练报错 Segmentation fault"
- 多策略组合回测模块是将资产根据设置的权重进行分配到各个策略的吗
- bq版本升级后出现错误
- 模型报错size mismatch for []: copying a param with shape [] from checkpoint,the shape in cur
- 用库里自带来的自动标注模块，运行出错了
- 回测曲线的相对收益线的计算公式
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- 平台给的模版高频因子抽取报错
- stockranker报错：LightGBMError
- 请问StockRanker训练 (v6)，是以几日收益率排名？
- 能不能用ols(result_type, x, y, d) 函数来举例说明一下用法1：
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- A股资金流数据 这些因子要怎么引用
- 关于自定义基准收益曲线的问题
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- 构建组件的时候，如何指定输入参数
- AttributeError: 'BigQuantModule' object has no attribute '_basic_info_ds'
- 根据【模板案例】盘前撤单再委托做的为什么不一致？
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- 多个模型的结果加在一起出错
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- 策略加入止损后，回测报错
- 根据【模板案例】策略组合报错请问如何解决
- 持仓比例问题
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- 有期货相关的AI策略吗？
- 因子表达式ta_rsi(close_0, 14) 和 因子ta_rsi_14_0 数据不一致？
- 关于随机森林的输入因子问题
- keras调用失败
- 能拿到跨组件的参数吗、
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- 请问回测模块加中入 m_deps=np.random.randn(), 是做什么用的呢？
- 回测trackeback: KeyError: Equity(4419 [002891.SZA])>
- 提示训练失败，怎么看具体问题呢
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- 回测报错求助——
- 用了FAI之后一直失去连接
- 怎样在BQ中快速实现通达信中的函数CROSS()？
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- 回测模拟模块问题
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- 怎么设置安条件卖出
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- stockranker训练GBDT问题
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- 报错：找不到依赖的列
- stockranker是否能用01变量做特征？
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- 新手编写代码回测遇到问题
- 股票过滤chinaa_stock_filter使用提示HDF5 error back trace
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- 训练集和测试集需不需要都加入自动标注模块
- 求助：'NoneType' object has no attribute 'get_value'
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- 时间间隔的因子表达式该怎么写？
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- 请平台的工程师帮看看，以下“ImportError”是什么原因，谢谢！
- trade回测模块
- 报错 TypeError: 'NoneType' object is not iterable
- 报错 'NoneType' object has no attribute 'list_date'
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- stockranker训练时出错的问题
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- 问题：回测模块相关问题
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- 大盘风控部分写的ma120均线print出来是nan
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- Stockrank与梯度函数因子一起使用出现未来函数现象
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- 无法创建策略怎么办？
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- 树模型解释模块的使用问题
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- 有没有关于此模块的用法详细文档
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- 基于Tabnet模型的量化选股方案。
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- 可转债AI策略的问题
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- 衍生特征抽取连线
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- 回测模块的高开不买问题
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- 标注模块及输入特征列表作用和区别
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- 双均线策略报错
- 深度学习选股策略需要更大的资源吗？
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- NaTType does not support strftime
- 如何用DNN做多分类预测
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- 超参寻优下的报错问题
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- 关于遗传规划的疑问
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- 在aistudio种，改变平台提供的xgboost参数，回测结果一点都不变，为何？
- 遗传算法TerminatedWorkerError-SIGKILL
- lightGBM机器学习报错
- 请教dl中一些问题
- Transformer模型固化后预测出错？
- 期货日内分钟K线图
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- CNN深度学习模型中输入层报错
- 遗传规划模块的各个适应度函数是怎么定义的？返回的值的意义是什么？
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- 请问StockRanker如何正则化 防止过拟合
- DNN模型训练次数越多，效果越差？
- 基于随机森林回归训好的模型参数如何保存与加载
- LSTM模拟运行出错
- 用随机森林分类和stockRanker排序做股票预测是否需要做特征标准化处理？
- 请问如何搭建简单的resnet
- 关于滚动训练报错这件事
- 关于序列窗口滚动
- “StockRanker训练”模块使用以前训练保存的模型作为”基础模型“继续训练报错
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- ETF 二八轮动策略 (副本)
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- 平台的机器学习模型输出结果如何排序？
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- 新人问一下回测框架问题：
- 模版策略改动一点就报错，无法得到测试结果
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- 二分类超参搜索
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- 多元回归模型
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- 10个交易日的区间平均成交额>3亿元怎么写
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- 老师们，求教。怎么操作啊，能不能修改到能运行，并附上说明为什么，我好学习
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- 求教，dqn模型一直运行但日志不会动
- 工程师大佬，我写的回测修改很多遍都报错了。不会，求写一个BigTrader(高性能回测引擎）
- 策略大佬，帮帮我，我试了一整天了，实在不会写回测。帮我修改并运行，谢谢啦
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