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BigQuant平台如何处理策略回测中幸存者偏差问题的？

由iquant创建，最终由iquant更新于2023-06-01 02:13 被浏览 57 用户

问题

在量化投资中，经常犯的错误有未来函数、过度拟合、偷价漏价、幸存者偏差等，我想知道BigQuant平台是如何处理幸存者偏差这个问题的？

标签

策略回测数据处理

评论

许多股票量化平台在开发策略之前需要设置股票池，一般是传入一个参数，比如全市场股票就意味着在沪深A股这个股票池中选择股票，因此可能存在幸存者偏差问题，因为这样的设置使得选择的是能够存续到现今的股票，一些退市的股票就进不了我们的股票池，这样的幸存者偏差问题会导致回测结果比实际交易更漂亮。BigQuant不会有幸存者偏差问题，因为我们的股票池中是纳入了退市股票的，回测结果和实际交易结果一致。

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