耍单票策略——一字涨停取消卖出

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2025-01-12 14:41 被浏览 15 用户

前言

在上一个教程中，我们讲解了如何开发一个AI StockRanker耍单票策略，今天我们在这个策略上做一个细节的调整：一字涨停取消卖出。本文的目的是做成一个教程示例，让大家了解如何在回测引擎里通过日期索引得到当天的因子值。

因为持仓里的票如果是一字涨停，那么继续拿住也说得过去，因此我们加入这样的一个逻辑。

在历史数据回测中，要实现这样的功能，需要提前拿到次日的数据，包括最高价、最低价、收盘涨跌停状态。这几个因子，我们在输入特征列表里抽取出来，因为是次日数据，所以我们使用m_lead算子来抽取：

为了在回测引擎里读到这几个因子，我们将预测数据集连线到trader模块的第二个输入端口。

并在回测引擎的初始化函数里，通过接口context.options[‘data‘] 的API读取出来：

然后，在主函数里，我们通过pandas DataFrame 索取出当天的次日最高价、最低价、收盘涨跌停涨停数据，并判断如果满足一字涨停条件，就直接跳出循环（continue）,继续持有该股票，不运行后续卖出逻辑：

可直接克隆到策略开发环境