75th Meetup

由small_q创建，最终由small_q更新于2024-06-07 10:55 被浏览 88 用户

MeetUP直播答疑 时间：6月6日（周四）19:00 视频回放地址：点击此处查看

1、如何通过盘口数据做量化？

• 答：盘口数据需要用到L2高频数据，目前我们平台该数据暂未向个人用户开放。之前万笑宇老师有一场直播：《基于基于咸亨国际的盘口数据，做量化分析》，推荐你看一下这场视频，非常详细的讲解了如果用盘口数据来做量化的思路。

2、蝎座0.6策略旧版本，如何在新版里面实现？

• 答：这个策略我们会安排任务，在BigQuant Dev X策略开发兴趣小组中实现，这个文档中我们会浮现过去经典的旧版策略，请关注该文档。

3、如何将每次剩余的仓位买入黄金eft？（在择时策略下，择时因子未触发买入信号，平时的仓位不就是0吗？然后如何买入满仓的黄金etf基金，当则时信号启动了，再将黄金etf全部清掉换成股票）

答：

• 初学者如何快速开发策略：策略模版/Demos
• 
  https://bigquant.com/codesharev2/3c736202-eb02-4453-acee-dc7cf292d691

4、如何进行因子切割

• 答：该理论是开源证券提出的，建议参考这2篇开源证券的研报：开源证券因子切割论、主动买卖的因子正确用法

6、最新3.0版本下，如何构建CNN模型及策略？

• 答：目前3.0版本的可视化模块，目前还没有封装CNN模块，所以无法通过可视化实现，相关模块我们后续会封装上线。 给你推荐纯代码版本的方案：机器学习- CNN

5、组合优化有什么好办法？

• 答：通过合理配置资产权重，以实现某种投资目标，通常是最大化预期收益或最小化风险，或者两者之间的平衡。组合优化的方法有很多，最经典的模型是哈里·马科维茨（Harry Markowitz）提出的均值-方差模型（Mean-Variance Optimization），但在实际应用中还有许多其他方法和扩展。
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• 多个资产/多个策略组合\n最小风险\n最大收益\n最大夏普率(收益率－无风险收益率)/标准差\n目标收益下最小化风险\n目标风险下最大化收益\n风险平价模型\n风险预算模型\n\n多个股票组合优化用于指增策略\n单票不超过 1%\n指数成分占比超过20%\n每个行业的权重与基准的差异不超过15%\n市值暴露与基准的差异不超过10%\n动态优化：大小盘\n

更多内容请访问课程：基于组合优化的指数增强策略

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