【历史文档】高阶技巧-基于因子分组的快速回测
由qxiao创建，最终由small_q 被浏览 927 用户
更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
\
简介
当大家挖掘到好的因子后，不一定非要进行详细的回测买卖，我这里给出了一个快速回测的例子。
这里挖掘因子，用的是xgboost分类模型，不管使用什么机器学习模型，无论是xgboost，还是随机森林，还是GBDT,或者是官网提供的stockranker模型，我们本质得到是样本外的预测值，此时我们对该因子进行快速验证
https://bigquant.com/experimentshare/6a17156e5f024e2f910eac3778082d54
\