股票市场数学：算法交易的基本概念

由googleglass创建，最终由googleglass更新于2025-01-08 11:35 被浏览 5 用户

为什么需要学习股票市场的数学？

人们常常会思考为什么需要理解和学习股票市场的数学。
学习股票市场数学的必要性是什么？
我在哪里可以学习股票市场中数学的应用？
股票市场数学的基础是什么？
在学习股票市场数学时，应该关注哪些概念？

许多人希望从数学角度学习算法交易。各种数学概念、统计学和计量经济学在股票市场交易中发挥着重要作用，为你的股票交易提供优势。

以下是我们在本文中涵盖的有关股票市场数学的完整列表：

股票市场数学是什么？
算法交易概述
算法交易为什么需要数学？
数学在交易中何时以及如何流行起来：历史之旅
股票市场的数学概念
- 描述性统计
  - 集中趋势的度量
    - 均值
    - 中位数
    - 众数
  - 离散程度的度量
    - 极差
    - 四分位差
    - 平均绝对偏差
    - 方差
    - 标准差
  - 可视化
    - 直方图
    - 条形图
    - 饼图
    - 折线图
- 概率论
  - 蒙特卡洛模拟
  - 随机游走
- 线性代数
  - 线性代数是什么？
  - 矩阵是什么？
  - 向量是什么？
  - 线性回归
    - 机器学习如何帮助创建算法？
    - 计算线性回归
- 微积分

股票市场数学是什么？

在股票市场中，使用的数学包括用于分析和理解股票市场行为、评估投资机会以及管理风险的概念和计算。它包括一系列投资者和交易者用来做出明智决策的技术和工具。

接下来，让我们进一步了解算法交易及其与数学的关系。

算法交易概述

算法交易使用计算机算法来自动化和快速执行交易。它依赖于定量数据来做出明智的决策，从而消除交易中的情绪因素。策略包括趋势跟踪、套利和做市商。虽然它提供了速度和效率，但也涉及风险，如技术故障，并需要不断监控。有效的算法交易需要强大的技术技能、实时数据访问以及遵守市场法规。

对于初学者来说，从基础开始学习算法交易很重要，包括理解基本的交易策略和自动化交易所需的工具。有了坚实的基础，初学者可以逐步进入更高级的主题，优化他们的策略以适应不断变化的市场条件。

要为算法交易做好准备，可以考虑参加算法交易课程。这些课程提供有关各种策略、技术分析和算法实施的全面培训，确保你能够应对交易环境的复杂性。

接下来，我们将了解算法交易数学的含义。

什么是算法交易数学？

算法交易数学指的是在设计和实施自动化交易金融工具的算法中使用的数学模型和技术。这个领域结合了数学、统计学、计算机科学和金融学的原则，创建能够以高速和高频率执行交易的系统，且几乎不需要人工干预。主要目标是通过利用市场效率来管理风险。

但算法交易为什么需要数学，以及它的重要性是什么？接下来我们将找到这个问题的答案。

算法交易为什么需要数学？

算法交易需要数学来有效分析和预测市场走势。像金融时间序列分析和回归这样的技术有助于理解历史数据和预测未来趋势。数学模型为机器学习算法提供了基础，机器学习算法根据历史数据识别模式并做出预测。

风险管理是另一个数学至关重要的领域。量化风险涉及使用像风险价值（VaR）这样的模型，并进行压力测试以了解潜在损失。优化技术通常基于数学理论，如现代投资组合理论（MPT），用于以平衡风险和回报的方式分配资产。

金融工具，特别是衍生品的定价和估值，严重依赖数学模型。例如，微积分和随机过程用于Black-Scholes期权定价模型，帮助确定基于其基础资产的衍生品的公允价值。

执行算法，即确定以最佳方式执行交易以最小化市场影响和成本的算法，也依赖于数学。像VWAP（成交量加权平均价格）和TWAP（时间加权平均价格）这样的模型使用数学公式将大订单在一段时间内分成小订单，确保更好的执行质量。

接下来，我们将了解数学在交易领域是如何变得如此重要的。

数学在交易中何时以及如何流行起来：历史之旅

1967年，加州大学数学教授爱德华·索普（Edward Thorp）出版了《战胜市场》，声称他有一个基于其二十一点系统的股票市场成功的方法。这种策略涉及以一个价格卖出股票和债券，然后以更低的价格回购，导致索普成立了成功的对冲基金普林斯顿/纽波特合伙公司。该策略的流行吸引了物理学家进入金融领域，对华尔街产生了重大影响。

现在让我们来看看算法交易的数学概念，这是本文的核心。

股票市场的数学概念

从股票交易的数学开始，必须提到数学概念在算法交易中发挥着重要作用。让我们来看看这里不同数学概念的广泛类别：

描述性统计
概率论
线性代数
线性回归
微积分

描述性统计

让我们来看看描述性统计，它用简短的描述系数总结给定的数据集。这些可以是整个数据集或从总体中抽取的样本的表示。

集中趋势的度量

在这里，均值、中位数和众数是集中趋势的基本度量。当从包含各种值的数据集中提取平均值时，这些度量非常有用。让我们逐一了解每个度量。

均值

这是在涉及数学的各个领域中使用最广泛的概念，简单来说，它是给定数据集的平均值。因此，如果我们取数据集中的五个数字，比如说，12、13、6、7、19、21，均值的公式是

$\frac{x_1 + x_2 +x_3 + .......x_n}{n}$

这使得它：

(12 + 13 + 6 + 7 + 19 + 21)/6 = 13

此外，交易者尝试根据均值（移动平均线）或移动平均线交叉来启动交易。

在这里，让我们根据它们计算的时间范围（天数）和移动平均线交叉来了解两种类型的移动平均线：

1. 较快的移动平均线（较短的时间范围）：较快的移动平均线是过去20天等较短时间内计算的数据集（股票价格）的平均值。

2. 较慢的移动平均线（较长的时间范围）：较慢的移动平均线是从较长的时间范围，比如说50天计算的数据集（股票价格）的平均值。现在，较快的移动平均线和较慢的移动平均线也来到一起的位置，发生“交叉”。

“交叉发生在较快的移动平均线（即较短周期的移动平均线）穿过较慢的移动平均线（即较长周期的移动平均线）时。换句话说，这是当较短周期的移动平均线线穿过较长周期的移动平均线线时。”

这里为了更好地解释，上面的图表图像显示了三条移动线。蓝色的显示了在提到的期间的价格线。绿色的表示50天的较慢移动平均线，橙色的表示2018年4月至2020年1月之间20天的较快移动平均线。

现在从绿色线开始，（较慢的移动平均线）整个趋势线显示了在较长时间范围内股票价格的不断变化的平均值。趋势线呈现出锯齿形模式，并且有不同的交叉点。

例如，在2018年10月至2019年1月之间有一个交叉点，橙色线（较快的移动平均线）从上方穿过绿色线（较慢的移动平均线）并向下移动。这表明任何个人或公司都会在这个时候卖出股票，因为它显示了市场的低迷。这个交叉点被称为“会合点”。

在会合点之后，两条线都向下移动，然后在某个点之后向上移动，以创建另一个（然后是另一个）交叉点。由于图表中有许多交叉点，你应该能够自己识别每个交叉点了。

现在，非常重要的是要注意，“会合点”如果较快的移动平均线穿过较慢的移动平均线并向上移动，则被认为是看涨的。
相反，如果较快的移动平均线跌至较慢的移动平均线以下并向下移动，则被认为是看跌的。这是因为在前一种情况下，它显示了在短时间内，特定股票出现了上升趋势。而在后一种情况下，它显示了在过去几天里，出现了下降趋势。

例如，我们将采用20天的较快移动平均线和50天的较慢移动平均线的相同实例。

线上升并穿过50天的移动平均线，它将显示看涨市场，因为它表明过去20天的股票出现了上升趋势。而如果20天的移动平均线跌至50天的移动平均线以下，它将是看跌的，因为它意味着过去20天的股票下跌了。

简而言之，均值是一个统计指标，用于估计公司在一段时间内的股票表现。这段时间可以是天、月甚至年。

接下来，均值也可以通过Excel电子表格计算，使用以下公式：

=Average(B2: B6)

让我们了解我们在上面的图像中做了什么。图像显示了不同公司在一段时间内（可以是天、月或年）的股票市值。

现在，要获得这个特定时间段内该行业的移动平均线（均值），我们需要将公式 =(Average(B2: B6)) 应用于“均值股票价格”。这个公式命令Excel平均计算从B2到B6行中提到的所有公司的股票价格。

当我们应用这个公式并按下“Enter”时，我们得到结果330。这是计算均值的最简单方法之一。让我们看看如何在Python代码中计算相同的值。

在所有概念中进一步使用时，让我们假设基于苹果公司（AAPL）的数据集的值。 为了保持通用性，我们采用了从2022年12月26日至2023年12月26日苹果公司每日股票价格数据

好的，以下是文章从“Median”开始的翻译：

中位数

中位数是将数据点按升序或降序排列时的“中间”值。当数据集有奇数个观测值时，中位数是中间的数值。如果数据集有偶数个观测值，则中位数是中间两个数值的平均值。例如，对于数据集 12、13、6、7、19、21，首先将其排序为 6、7、12、13、19、21，中位数是 (12 + 13)/2 = 12.5。

中位数在金融中用于确定股票价格的中心趋势，因为它对异常值不敏感。例如，如果一个数据集中有一个异常高的股票价格，它将显著影响均值，但对中位数的影响较小。

众数

众数是数据集中出现最频繁的值。一个数据集可以有一个众数（单峰分布）、多个众数（多峰分布）或没有众数（均匀分布）。例如，在数据集 12、13、6、7、19、21、12 中，众数是 12，因为它出现了两次，比其他任何值都多。

众数在金融中用于识别最常见的股票价格或交易量，帮助交易者了解市场的普遍趋势。

离散程度的度量

离散程度的度量用于描述数据点围绕中心趋势的分布情况。以下是几种常用的离散程度度量方法：

极差：数据集中最大值和最小值之间的差。例如，对于数据集 12、13、6、7、19、21，极差是 21 - 6 = 15。极差提供了数据范围的快速概览，但对异常值非常敏感。
四分位差：上四分位数（Q3）和下四分位数（Q1）之间的差。四分位数将数据集分为四等份，Q1是前25%的数据，Q3是后25%的数据。四分位差是 (Q3 - Q1)，它衡量了中间50%数据的离散程度，对异常值不敏感。
平均绝对偏差：数据点与均值之差的绝对值的平均值。它衡量了数据点与均值的平均距离，计算公式为：

$\text{平均绝对偏差} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$

其中 (x_i) 是数据点，(\bar{x}) 是均值，(n) 是数据点的数量。
方差：数据点与均值之差的平方的平均值。它衡量了数据点围绕均值的离散程度，计算公式为：

$\text{方差} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$
标准差：方差的平方根，它提供了与原始数据相同单位的离散程度度量。标准差越大，数据点越分散；标准差越小，数据点越集中。计算公式为：

可视化

可视化是将数据以图形形式呈现，以便更直观地理解数据的分布和趋势。以下是几种常用的可视化方法：

直方图：显示数据的频率分布，横轴表示数据范围，纵轴表示频率。它帮助识别数据的形状和集中趋势。
条形图：用于比较不同类别的数据，横轴表示类别，纵轴表示数值。它清晰地展示了各类别的相对大小。
饼图：用于展示各部分占整体的比例，每个扇区的大小表示该部分的百分比。它适用于展示简单的比例关系。
折线图：用于展示数据随时间的变化趋势，横轴表示时间，纵轴表示数值。它帮助识别数据的上升或下降趋势。

概率论

概率论是研究随机事件及其发生概率的数学分支。它在算法交易中有广泛应用，用于评估风险和预测市场走势。

蒙特卡洛模拟：一种通过随机抽样来估计复杂系统行为的方法。它通过模拟大量可能的市场情景来预测未来价格走势和风险。
随机游走：一种假设市场价格变化是随机的模型，认为未来价格无法从历史价格预测。它为理解市场波动提供了一个基础框架。

线性代数

线性代数是研究向量、矩阵和线性方程组的数学分支。它在算法交易中用于构建和优化交易模型。

什么是线性代数？：线性代数提供了一种处理多维数据的方法，帮助理解和解决复杂的金融问题。
什么是矩阵？：矩阵是一个由行和列组成的矩形数组，用于表示和操作数据。在金融中，矩阵可以表示股票价格、交易量等数据。
什么是向量？：向量是一个具有大小和方向的量，可以表示为矩阵的一列或一行。它在金融中用于表示股票价格的变化等。
线性回归：一种用于建模变量之间关系的统计方法。它通过拟合一条直线来预测因变量的值，帮助交易者识别市场趋势和关系。

微积分

微积分是研究变化率和累积量的数学分支。它在算法交易中用于优化交易策略和模型。

导数：表示函数在某一点的变化率，用于分析市场趋势的陡峭程度和拐点。
积分：表示函数在某个区间内的累积量，用于计算股票价格的总变化量等。

通过理解和应用这些数学概念，交易者可以更好地分析市场数据，构建有效的算法交易策略，从而在竞争激烈的股票市场中获得优势。