【7月回血就靠他】AI量化实盘-寻找alpha
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作者:woshisilvio （全文共913字，阅读约需2分钟）
市场究竟有没有真正的alpha?
笔者一直疑惑的一点就是 我们的模型每天这样选股，赚钱的效应究竟是随机的，还是可控?
模型有没有真正的学到市场中的规律，挖掘到了alpha? 靠AI模型 来赚钱 究竟靠不靠谱？
对于这些问题，一千位quant就有1000个答案，这里就留给评论区的高人们解惑了。
针对以上问题，之前笔者有分享过一期meetup
https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT
关于如何提升策略信号精准度的帖子，
以及如何有效对抗过拟合的帖子。
https://bigquant.com/wiki/doc/gaishuai-VEmyCgB5uz
那么针对 上述的一些经典案例分享，我们使用一些简单的方法更新了自己模型之后，效果如何呢？
似乎有点效果…………
市场中游离的alpha是一个不稳定态
-笔者经过一段时间的实盘 实测之后发现，有的做指数增强的策略，确实是在某一个阶段 表现强于指数
而经过对比检测之后，发现强市场的 alpha 确实明显 对很多策略的提升很大。(牛市好赚钱)
而有的专精只做一种模式的模型（比如小市值策略，又或者很多天梯的单股票策略），
确实是在某一段 中小盘股比较活跃的市场中能取得较为客观的超额收益的,反而在熊市打赢了市场。
因为可选范围小，减少了决策难度(熊市好选股)
而我们通过回测 又或者数据分析 观察到的静态数据 -alpha，其实是不稳定的。
可能今天追涨策略的alpha 稳定，明天就到了抄底的…………让人捉摸不透
那我们有什么方法可以有效捕捉到 固定一个时间点的alpha呢？
方法 肯定是有的。
比如 我就是喜欢做追涨，抄底，或者反弹。
那我们就可以对 策略风格 进行聚焦，选择一些好的因子
或者约束条件，通过这些条件组合--规范模型的选股方向------(条件过滤 )
这样的方式做出来的模型，在选股的方向上，
大概率的匹配到某一段市场风格的行情，从而吃到 市场的流动性溢价。
于是我们可以总结一下规律，大部分这段时间表现好的模型，不管追涨停也好，做回踩也好。
赚钱效应最好的基本上都归属于某一类策略---动量策略
高度依赖市场的流动性，和动量效应。
那么我们可以暂时的判断说 模型赚钱的原因，有可能是 模型的选股风格 恰好 契合到 市场中游离的alpha ？
又或者 是因为我们有意识对模型的头部信号 进行约束，精炼 这种方式 减少了算法选择的范围，
有效的提高模型选股的收益。
不管你信不信，反正我是爱了。。。。
AI-量化大法好，感谢BQ，感恩市场。
回测+实盘如下
https://bigquant.com/live/shared/strategy?id=81367
赚的不多 ，但是足够可以吹一个上午了……
祝看到这条帖子的大家，在未来的日子账户长虹！天天涨停
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