AI量化交易

因子篇

因子构建

另类标签推荐

追涨策略的关键因子如何选择

基于财务数据构建策略

结合欧奈尔的RPS指标开发策略

OneHot编码作为特征因子输入模型

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量化交易规模突破万亿大关

国内量化交易规模快速发展，今年量化基金已突破万亿大关，并且量化私募的整体业绩十分亮眼，过去5年一线量化私募的超额收益基本在20%~30%，量化交易的占比已达到20%～30%（BigQuant开第一期培训的时候是个位数），可见量化的发展迅猛，未来也会以更快地速度占领交易市场。无论是自己投资需要还是进入量化领域学习量化都是不错的选择。

关于AI量化投资训练营

BigQuant今年的培训比往年来的晚一些，在大家的日益催促下2021AI量第四期化投资训练营正式开班了！今年的课程中新增了DeepAlpha、高频因子、T0策略、transformer和图神

更新

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• python 基础：可先看本文
• 数据平台
• 数据可视化分析
• 策略源码模版与Demos

导语

AI量化是未来趋势，金融机构对量化方向的人才求贤若渴，存在大量的人才缺失。对于金融知识一片空白的小白来说

人工智能（AI）技术得到了飞速发展，其在各个领域的运用也不断取得成果。机器学习被评为人工智能中最能体现人类智慧的技术，因此开发AI量化策略可以理解为将机器学习应用在量化投资领域。

理解机器学习算法

机器学习算法太多，本文讨论只针对适用于金融数据预测的常用有监督型机器学习（Supervised Machine Learning）算法：StockRanker。假设我们要去预测某个连续变量$ Y$未来的取值,并找到了影响变量$ Y$取值的$K$ 个变量，这些变量也称为特征变量（Feature Variable）。机器学习 即是要找到一个拟合函数$f(X_1,X_2,\ldots,X_K|

AI量化指标的选择和排序取决于特定的投资策略、市场条件和数据可用性。

以下是30个常见的AI量化指标，按照一般在量化分析中的重要性排序：

1. 收益率（Return）
2. 夏普比率（Sharpe Ratio）
3. [波动率](https://bigquant.com/wiki/doc/5roi5y

导语

在上一篇文章中，大家对新建一个AI可视化模板策略有了初步的认识，但看到策略中众多的模块与看似复杂的连线心中不免存在疑惑，没关系，本篇文章中，我们就来为大家完整介绍一个AI量化策略的组成结构以及涉及的基本概念，希望可以帮助大家对AI量化策略建立一个全面初步的认识。

基本概念

概念介绍

在认识一个人工智能量化投资策略之前，我们首先来了解几个基本概念：人工智能 、 量化投资和机器学习，大家可以通过快速浏览下面这两篇文章，对前两个概念进行初步了解。

• **[什么是人工智能？](https://bigquant.com/wiki/

AI量化训练营双11活动

一、单次课程

1.初阶：现价999，立减200得799，Plus会员立减400得599

2.进阶：现价1399，立减200得1199，Plus会员立减400得999

二、初阶+进阶

现价1998，立减200得1798，Plus会员立减400得1598 训练营地址：https://bigquant.com/quantcamp

三、2022AI量化策略会 购买初阶+进阶课程，可获赠价值1398的AI量化策略会，12月24日直播即将开启！ 策略会地址：https://bigquant.com/quantcamp/2022

四、优惠券领取 优惠

导语

BigQuant宽客学院伴随着平台的更新，学习和探讨的内容也日益增加。大家对机器学习、深度学习的策略研究越来越深入，新的想法也层出不穷，为了满足大家对探索的渴望，因此我们准备了定期的“BigQuant AI量化专家MeetUp”，本周四正式启动了！BigQuant学院院长、AI量化专家现身BigQuant B站直播间，在线交流、答疑，解决您在AI量化和BigQuant遇到的所有问题！

Meetup内容

以导师答疑为主，解决大家在日常开发中遇到的问题：

1. 策略开发新思路探讨
2. 策略开发中遇到的疑惑
3. BigQuant平台使用

**Meet

问题

AI量化策略训练时间如何选择

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1br4y1B7na/

策略源码

文档及源码：AI量化策略训练时间如何选择

视频

https://www.bilibili.com/video/BV11S4y197md?share_source=copy_web

策略源码

龙头战法实盘+AI-量化大赛NO.3-中证150增强[策略分享]

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【此文档为旧版策略】具体可参考新版文档：

https://bigquant.com/wiki/doc/103-ai-LpsqDhu8mG

https://bigquant.com/experimentshare/dd9cff01459a41f9be40d7e660164795

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问题

如何对AI量化策略进行管理？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1zi4y197sj?share_source=copy_web

策略源码

如何对AI量化策略进行管理？三步走

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导语

2020年我们开展了近半年的Meetup，共11场Meetup活动，90个问题，7场专题，持续地为大家服务和提供新鲜的灵感。2021年，Me

AI量化重要指标包括：

ADX（平均方向性指数）；布林带（Bollinger Bands，简称BBANDS）；MACD（Moving Average Convergence Divergence）；

CCI（商品渠道指数）；阿隆上行（Aroon Up）和阿隆下行（Aroon Down）；ATR指标；指数移动平均值；MFI；MOM；

OBV；RSI；SAR；简单移动平均值；STOCH (KDJ) ；TRIX；WILLR；加权移动平均值；

AI量化选股利用AI的强大数据处理和分析能力，旨在寻找那些被市场低估但具有增长潜力的投资机会。

[BigQuant](https://bigquant

分享一些量化交易相关的常识信息。

五因子模型公式及应用

五因子模型是哪五个因子

**[多因子选股模型及优缺点](https://bigquant.com/wiki/doc/5asa5zug5a2q6ycj6ikh5qih5z6l5zcn6kn6ke

**概念定义：**一种使用高级数学模型、统计分析和计算机算法进行交易决策的方法。

**应用范围：**一般包括股票、期货、外汇和衍生品等金融市场；

**主要原理：**依赖于金融市场中的价格、交易量、经济指标等大量历史和实时数据，用以识别市场趋势、估值、波动性等关键因素；使用复杂的数学（包括统计学、概率论、机器学）模型来分析数据和预测市场行为，并通过计算机算法预设的规则和模型自动执行交易。（文末含量化核心资源）

核心工具

数据分析

历史数据分析：通过分析历史价格、成交量等数据来预测市场趋势。

实时市场数据：收集实时交易数据，对市场

AI量化领域结合了人工智能（AI）、机器学习（ML）以及量化金融的技术和方法。这一领域的目标是使用算法和计算模型来分析大量金融数据，从而做出投资决策或提高交易效率。

一些在AI量化领域重要技术和方法，以及在金融领域的应用：

1. 机器学习算法：机器学习算法是AI量化领域的核心。它们包括监督学习、非监督学习和强化学习。
   • 监督学习，如支持向量机（SVM）、神经网络、决策树等，用于预测或分类任务，如股价预测、信用评分。
   • 非监督学习，如聚类、主成分分析（PCA）等，用于发现数据中的模式和关系，如市场细分、异常检测。
   • 强化学习，如Q学习

什么是量化投资？

量化投资是指通过数量化模型建立科学投资体系，以获取稳定收益。 在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。在国内，量化投资不再是一个陌生的词汇，近几年得到了迅猛的发展。

提起量化投资，就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。

价值投资和 趋势投资（技术分析）是引领过去一个世纪的投资方法，随着计算机技术的发展，已有的投资方法和计算机技术相融合，产生了量化投资。

量化投资和传统投资的区别

简单来说，量化投资与传统投资方法之间的关系比较类

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

若想在AIStudio3.0.0种复现这个策略, 请空降:

https://bigquant.com/wiki/doc/rpsai-lgPnmWzLkq

问题

如何结合欧奈尔的RPS指标,开发AI量化策略?

讲解

1988年，欧奈尔将他的投资

旧版声明

本文为旧版实现，仅供学习参考。

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

预计算因子表[数据平台]

https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

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