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75th Meetup

由small_q创建,最终由small_q 被浏览 47 用户

MeetUP直播答疑 时间:6月6日(周四)19:00 视频回放地址:点击此处查看


1、如何通过盘口数据做量化?

  • 答:盘口数据需要用到L2高频数据,目前我们平台该数据暂未向个人用户开放。之前万笑宇老师有一场直播:《基于基于咸亨国际的盘口数据,做量化分析》,推荐你看一下这场视频,非常详细的讲解了如果用盘口数据来做量化的思路。


2、蝎座0.6策略旧版本,如何在新版里面实现?


3、如何将每次剩余的仓位买入黄金eft?(在择时策略下,择时因子未触发买入信号,平时的仓位不就是0吗?然后如何买入满仓的黄金etf基金,当则时信号启动了,再将黄金etf全部清掉换成股票)

答:


4、如何进行因子切割


6、最新3.0版本下,如何构建CNN模型及策略?

  • 答:目前3.0版本的可视化模块,目前还没有封装CNN模块,所以无法通过可视化实现,相关模块我们后续会封装上线。 给你推荐纯代码版本的方案:机器学习- CNN


5、组合优化有什么好办法?

  • 答:通过合理配置资产权重,以实现某种投资目标,通常是最大化预期收益或最小化风险,或者两者之间的平衡。组合优化的方法有很多,最经典的模型是哈里·马科维茨(Harry Markowitz)提出的均值-方差模型(Mean-Variance Optimization),但在实际应用中还有许多其他方法和扩展。


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  • 多个资产/多个策略组合\n最小风险\n最大收益\n最大夏普率(收益率-无风险收益率)/标准差\n目标收益下最小化风险\n目标风险下最大化收益\n风险平价模型\n风险预算模型\n\n多个股票组合优化用于指增策略\n单票不超过 1%\n指数成分占比超过20%\n每个行业的权重与基准的差异不超过15%\n市值暴露与基准的差异不超过10%\n动态优化:大小盘\n

更多内容请访问课程:基于组合优化的指数增强策略




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