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量化交易中，多因子合成是针对因子收益率的合成还是对于因子暴露值的合成？

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量化交易中，多因子合成是针对因子收益率的合成还是对于因子暴露值的合成？

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量化交易多因子模型
评论
  • 我重新看了各处的文档，所谓的因子合成，相当于把多个已有因子，合成一个“新的因子”。所以，多因子合成就是将多个因子的值合成一个新的值，即因子暴露值的合成。
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