目前平台提供新版的因子分析模块, 请移至bigalpha
7月30日Meetup 模板案例:
https://bigquant.com/experimentshare/b83f6a9c950a43a595d41f1d911dcaca
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更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
使用stockranker等排序算法开发策略并进行实盘,发现有时排在第一的股票反而不如排在二三位的股票收益好,如何对策略和算法进行优化,以实现更好的效果呢?
https://bigquant.com/wiki/doc/xinhao-fangfa-oxACTyy7MT
[https://www.bilibili.com/video/BV1nT411A7f5?share_source=copy_web&vd_source=2e7dc1240ea373ea6eba1134af8dd086]
更新时间:2025-04-15 07:19
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更新时间:2025-04-15 07:19
能否stockranker选期货的模板,十几个随机品种,周期一小时1bar。
https://www.bilibili.com/video/BV1SY411x7m4?share_source=copy_web
[https://bigquant.com/experimentshare/8c98cb179bd54386867bd6dad86aebf3](https://bigquant.com/experime
更新时间:2025-04-15 07:19
更新时间:2025-04-15 07:19
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徐啸寅老师专属邀请码:zvthi4
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中首次使用布朗运动分析股票和期权的价格(Bachelier 1900)。然而由于他的观点在当时太前卫,并没有受到足够的重视。最终,Bachelier 没有获得优秀论文,而金融学的发端也没能提前半个世纪。这不禁让人感慨,Bachelier 的小失落,金融学的大遗憾。直到半个世纪之后,Bachelier 的成果才被 Paul Samuelson 发现。
时间终
更新时间:2024-06-07 10:46
更新时间:2024-05-20 10:04
本文为旧版实现,仅供学习参考。
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
预计算因子表[数据平台] https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_prefactors
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
[ht
更新时间:2024-05-20 06:21
更新时间:2024-05-17 02:33
使用dai进行数据导入的版本:
https://bigquant.com/wiki/doc/%5Fnew-h9g0emXqk3
本文介绍了如何计算因子风险暴露的内容。
通常,此分析是基于历史数据,而对历史风险暴露的估计可能会影响未来的风险暴露。 因此,计算因子风险暴露是不够的。 你必须对风险暴露保持信心,并明白对风险暴露的建模是否合理。
##运用多因子模型计算因子风险暴露 我们可以运用多因子模型分析一个组合中风险和收益的来源,多因子
更新时间:2024-05-16 09:16
本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平
更新时间:2024-05-15 09:04
在 反转因子的精细结构-研报复现 中,我们实现了反转因子,并结合StockRanker实现了一个简单的策略。本文展示如何再结合更多因子,一起训练和构建策略。
帮助我们更好的理解特征贡献度。数值越大的,表示因子
更新时间:2024-05-15 02:10
本文对华泰证券2016年九月发表的研报《 华泰多因子模型初探》进行了整理与简单的复现,使用的是BigQuant平台上的可视化模板,可供初学者借鉴、熟悉平台的使用以及对因子的理解。 华泰证券-多因子系列之一:华泰多因子模型体系初探.pdf
文章主要有以下内容:
本文将使用平台的可视化模块复现研报中几类典型因子的截面分布、行业市值中性化后的截面分布以及rank分布
更新时间:2024-05-15 02:10