请问一下回测的时间序列是倒序么？
由bqf6ujar创建，最终由small_q 被浏览 14 用户
遇到个不理解的，同一个AI Ranker模型，起始时间一致，结束时间不同，为啥会有这么大的差别，机器不是通过训练集训练之后就把交易模型固定了么？然后通过测试集来进行回测验证。问题是我训练集啥的参数都没变，就变动了一下测试集的终止日期。讲道理应该只是后面的日期范围内的收益率有变动。。。。看看下图，即便是多增加的两个月回测数据，至少前几个月的收益率曲线大体形状应该一致的吧。。
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遇到个不理解的，同一个AI Ranker模型，起始时间一致，结束时间不同，为啥会有这么大的差别，机器不是通过训练集训练之后就把交易模型固定了么？然后通过测试集来进行回测验证。问题是我训练集啥的参数都没变，就变动了一下测试集的终止日期。讲道理应该只是后面的日期范围内的收益率有变动。。。。看看下图，即便是多增加的两个月回测数据，至少前几个月的收益率曲线大体形状应该一致的吧。。