bqddxi6j的知识库

自我学习实践 - 小市值策略

由bqddxi6j创建,最终由bqddxi6j 被浏览 42 用户

我的量化开始是从非编程类的平台开始的,用小市值和波动率的排序今年实盘效果还不错,

在big quant也用不同方式实践一下,

这几年做价值投资的思路,是先通过财务指标选取出财务状态比较好的股票池,然后通过估值指标买入低估值的股票,吃到的是估值修复的利润。

刚开始学习的时候我一直理解不了这个轮动持股的盈利原理,后来想明白了,这个也是价值投资的一种,首先通过财务指标的筛选,选出好公司,然后通过计算排名,用最小市值构成了价值的护城河,在股价上升的过程中,市值排名动态的变化,从而获得盈利。

所以设计思路,我先通过财务,筛选出净利润>0, 毛利润>20%, 资产负债率<60%的公司,通过这个方式筛选出基本面还可以的公司,然后用市值排序,再加入波动率,波动率越小我理解股票的波动小,相对风险小,

市值=股价*总股本, 股价上升,市值变大,在股价上升的过程中,市值排名动态的变化,从而获得盈利。

回测部分交易周期一天,持股10只,2023的盈利可以达到30%+

实操的过程我本以为按照官方的线性样本会很快,十分钟能解决,但是实操的时候你才知道问题暴露在哪里,

以后测试不同因子在这里调用:https://bigquant.com/data/datasources/cn_stock_factors

数值的处理还不熟,对数据处理的方式理解还要深入理解和加强一下,以后再研究一下看看怎么用超参搜索去调整参数设置


https://bigquant.com/codeshare/a09eb604-4ded-4cf3-91a0-ce3bb7d66fcf

\

标签

小市值策略量化价值投资小市值股票市值管理

文档

Stockrank搭建小市值策略疑问
{link}