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在实盘/模拟时，如何在训练模型给出预测信号后，对预测信号中的买入股票按条件进行过滤？

由alexanderjs创建，最终由alexanderjs更新于2022-12-20 14:20 被浏览 25 用户

问题

以默认模板为例，要过滤掉预测信号中return_5 低于1.05 的买入股票，要如何在回测模块中实现？

要对原策略信号进行过滤，如果原信号给出是3个股票，过滤掉不符合条件的1个，只剩下2个股票。

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解答

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具体来说，以上图为例。预测信号出来后使用1.连接数据将策略信号与return_5进行连接。 2.数据过滤，筛掉不满足你条件的票。3.排序：将数据按照之前的顺序排列（按score排序，降序）最后进入回测模块即可

标签

股票过滤回测模块买入股票实盘买入信号

评论

你好，可以使用数据过滤模块进行过滤。过滤表达式中写入你的条件如 return_5>=1.05
这样改变原策略的信号吧？我是要对原策略信号进行过滤，如果原信号给出是3个股票，过滤掉不符合条件的1个，只剩下2个股票。
![{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=57132d38-3b66-43ad-b4b6-4ff3f98e365c)具体来说，以上图为例。预测信号出来后使用1.连接数据将策略信号与return_5进行连接。 2.数据过滤，筛掉不满足你条件的票。3.排序：将数据按照之前的顺序排列（按score排序，降序）最后进入回测模块即可
我希望保留原来的预测排序，只是把不符合条件的股票剔除掉，也就是说选出前三的股票，如果1、2不符合条件，那么买入信号只有3一支股票。
您好，想问下这个方式解决问题了吗

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