股票过滤

买入条件：

1. 今日开盘价大于昨日收盘价；
2. 5日收盘价均线大于10日收盘价均线的股票
3. 按PE升序排名取前十名,次日以开盘价买入；
4. 买入后，如果5日收盘价均线小于10日收盘价均线，则次日以开盘价卖出。
5. 股票过滤：过滤ST，过滤北交所，上市天数大于270天
6. 初始资金：100万
7. 持仓票数：10只

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策略源码：

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[https://bigquant.com/codeshare/77a6ec54-de06-49b2-a46d-fdc750de5299](https://bigquant.com/codesha

利用cn_stock_bar1m表计算分钟行情数据时，想选择特定的股票范围，比如正常交易状态的，非st的，主板范围内的股票，但是st_status,list_sector,suspended这些字段又是在cn_stock_factors表里的，那么怎么在分钟行情表里直接筛选出呢? 毕竟利用join …using… 这两个表时，date不一样。

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https://bigquant.com/codeshare/cefc1f02-fbeb-40c6-85d3-e151b1f7c237

打的标签是正常的，为什么运行起来会报错呢？辛苦老师看看

https://bigquant.com/experimentshare/441ae48503214af2af393058ad5676ba

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我尝试构建一个模板，左边的输入特征是用来过滤股票的，右边的输入特征是准备用来使用stockranker进行优化的指标。通过连接数据模块M12实现了数据过滤的股票代码和右边的输入特征的连接，但是如果需要进一步对数据j进行标准化如何处理？尝试用M13模块标准化，发现M13和M12模块导出的结果是一样的并没有标准化。谢谢各位老师和大神！

[https://bigquant.com/experimentshare/72612668e0bb439c961f2be0de113e22](https://bigquant.com/experimentshare/72612668e0bb439c961f2be

问题

以默认模板为例，要过滤掉预测信号中return_5 低于1.05 的买入股票，要如何在回测模块中实现？

要对原策略信号进行过滤，如果原信号给出是3个股票，过滤掉不符合条件的1个，只剩下2个股票。

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解答

具体来说，以上图为例。预测信号出来后使用1.连接数据将策略信号与return_5进行连接。 2.数据过滤，筛掉不满足你条件的票。3.排序：将数据按照之前的顺序排列（按score排序，降序）最后进入回

问题

https://bigquant.com/experimentshare/358fb0872ef147fd944568b4c78b12a4

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解答

现在股票过滤的话推荐使用 A股股票过滤模块。

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问题

请问怎么过滤掉涨幅过高的股票

解答

可以使用数据过滤模块来实现。比如 return_20 > 0.6 这样的表达式。

问题

Q3:过滤创业板和科创板的股票，是否要在训练集和预测集都进行过滤？另外，想在trade回测模块中通过编写代码实现过滤，该如何编写？

视频

https://www.bilibili.com/video/BV1aq4y1A7xK?share_source=copy_web

策略源码

如果我们不想考虑创业板和科创板的股票，那么需要在数据的训练和预测阶段都过滤。不然创业板和科创板的股票数据会影响AI模型，降低模型的准确率。

[ht

https://bigquant.com/experimentshare/aebcf1f1697647c59110b3fb078767a7

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