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关于中金高频多因子构建的求助

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最近读到中金量化多因子系列中提到一些高频因子,比如50分钟K线最高与最低价相关系数平方的均值、成交量最高50根K线成交量收益率动量等等,那么根据分钟行情数据构建出来的话,应该是计算出多行的数据,那么对于我们量化爱好者来说,做因子测试的话是利用这些日内多行的数据吗?还是需要做降频处理到每日只取一行数据?之前听万老师讲课听过一般会对高频因子做降频处理,这样处理数据算力负担不会太大。所以有些疑惑,一、想确认下刚才所讲的这两个高频因子是需要取多行数据还是可以降频处理?二、如果可以做降频处理,那么采用什么方式处理比较好?比如取它们均值还是什么?

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量化交易高频因子数据处理
评论
  • 解答:这个算出来以后并不是多值,例如每日240个分钟K线,滚动50分钟的话会有190个滚动窗口,这190个滚动窗口算出来的东西求个平均之后,得到的结果就只有1个值,对应今天的因子值