反转因子的精细结构
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导语
在 反转因子的精细结构-研报复现 中，我们实现了反转因子，并结合StockRanker实现了一个简单的策略。本文展示如何再结合更多因子，一起训练和构建策略。
模块解释
- m11：输入我们要引入的其他因子
- m5：抽取基础因子
- m11：抽取衍生因子
- m12：合并反转因子数据和其他因子数据
查看模型特征权重
帮助我们更好的理解特征贡献度。数值越大的，表示因子/特征越重要。从这里可以看到，反转因子似乎并没有研报现实的重要。
策略案例
代码如下，仅供参考，未做任何效果优化，欢迎改进实验
https://bigquant.com/experimentshare/ded0421471bf4b789dc9d62d1486a067
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