利用股指期货复制期权

由googleglass创建，最终由googleglass更新于2022-04-01 06:10 被浏览 24 用户

投资要点

情绪中性

11 月 2 日 50ETF 收于 2.594，本周上涨 3.1%。交易额 PCR 由 10 月 26 日的 0.754 下降到 11 月2 日的 0.575，市场情绪中性。 11 月 2 日平值认购与认沽期权合约隐含波动率分别为 27.27% 与 29.21%，看跌期权有一定波动率溢价。

波动率维持

11 月 2 日 IVIX 指数收于 28.81，较上周的 30.54 有所下跌。上证 50 指数交易额与上周持平，RV 维持在高位。看涨期权交易额较上周有大幅下跌，期权市场活跃度下降。综合来看，期权市场趋于理性，但 RV 依然较高，市场依然存在较大波动，所以波动率应能保持在目前水平。