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做的月线数据,为什么跟同花顺总有差异?

由oliver123456创建,最终由oliver123456 被浏览 39 用户

问题

问题策略

https://bigquant.com/experimentshare/fa430b1660cc4c628dbb183f820e13ca

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问题描述

且看图2同花顺月线,9月30日月线开盘价为63.19元,但是策略算出来的是64.44元,这是为什么?策略算出8月30日KDJ金叉,但是同花顺图2中明显没有金叉?十分不解,为什么会出现这种情况?另外,我在JQ上也调用了同一支股票的数据,JQ上的数据与同花顺完全一致,而且JQ上看起来像是提前算出了因子数据,只用调用就可以了;不像平台上还是要用talib自己去算一次,talib如果计算的时间短的话,计算的数据前面都是NAN,完全不能用。还是比较喜欢平台的策略开发模式,但是平台数据方便准确性才是核心,希望平台能提供更准确方便的数据。自身水平有限,若有失误之处,敬请斧正。希望有工程师能帮我解答一下。谢谢!

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开盘价
评论
  • mark \
  • 您好!感谢您对平台的青睐。关于如上三个问题: 1\.您使用的是同花顺的前复权数据,和历史当天市场真实牌价有所出入。如图1点击同花顺”除权“按钮,则数据将和宽邦平台相同,为当天各项真实市场价格; 2\.ta_kdj因子使用历史数据,金叉标注在时段末尾。您的策略数据为月度转换,所以金叉标志显示在月末的8月31日。若将数据进行周转换,或直接使用日数据计算,则可分别得到金叉信号在8月27日、8月23日,更为精确; 3\.部分因子计算需要之前的历史数据产生初始数,因此会比代码列表要求的日期段再多向前取数(向前日期可设置),这些头部数据仅是过渡数据,无需也可能无法计算相关因子,因而显示为NaN,后期可通过数据过滤模块筛除。 ![图1{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=41562b7d-b4b7-49dd-8e84-f53bd8991e27) [https://bigquant.com/experimentshare/23cc9472523049e8999c853ae8ef5d0e](https://bigquant.com/experimentshare/23cc9472523049e8999c853ae8ef5d0e) \
  • 十分感谢您的回复,受益匪浅!还有一些疑惑: 1、我原策略的目的是想针对月线作长线的技术判断。有没有办法让月线计算的结果也比较准确? 2、网上传talib的指标计算与主流平台上的计算方式有出入,主流平台上的MACD,KDJ,RSI等计算方式是什么样的?一直没搞明白。 3、主流平台上的新股成交数据没几个月,为什么它也有MACD,KDJ,RSI等技术指标数据,他们是怎么算出来的?