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做的月线数据，为什么跟同花顺总有差异？

由oliver123456创建，最终由oliver123456 被浏览 39 用户

问题

问题策略

https://bigquant.com/experimentshare/fa430b1660cc4c628dbb183f820e13ca

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问题描述

且看图2同花顺月线，9月30日月线开盘价为63.19元，但是策略算出来的是64.44元，这是为什么？策略算出8月30日KDJ金叉，但是同花顺图2中明显没有金叉？十分不解，为什么会出现这种情况？另外，我在JQ上也调用了同一支股票的数据，JQ上的数据与同花顺完全一致，而且JQ上看起来像是提前算出了因子数据，只用调用就可以了;不像平台上还是要用talib自己去算一次，talib如果计算的时间短的话，计算的数据前面都是NAN，完全不能用。还是比较喜欢平台的策略开发模式，但是平台数据方便准确性才是核心，希望平台能提供更准确方便的数据。自身水平有限，若有失误之处，敬请斧正。希望有工程师能帮我解答一下。谢谢！

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开盘价
评论
  • mark \
  • 您好！感谢您对平台的青睐。关于如上三个问题： 1\.您使用的是同花顺的前复权数据，和历史当天市场真实牌价有所出入。如图1点击同花顺”除权“按钮，则数据将和宽邦平台相同，为当天各项真实市场价格； 2\.ta_kdj因子使用历史数据，金叉标注在时段末尾。您的策略数据为月度转换，所以金叉标志显示在月末的8月31日。若将数据进行周转换，或直接使用日数据计算，则可分别得到金叉信号在8月27日、8月23日，更为精确； 3\.部分因子计算需要之前的历史数据产生初始数，因此会比代码列表要求的日期段再多向前取数（向前日期可设置），这些头部数据仅是过渡数据，无需也可能无法计算相关因子，因而显示为NaN，后期可通过数据过滤模块筛除。 ![图1{w:100}](/wiki/api/attachments.redirect?id=41562b7d-b4b7-49dd-8e84-f53bd8991e27) [https://bigquant.com/experimentshare/23cc9472523049e8999c853ae8ef5d0e](https://bigquant.com/experimentshare/23cc9472523049e8999c853ae8ef5d0e) \
  • 十分感谢您的回复，受益匪浅！还有一些疑惑： 1、我原策略的目的是想针对月线作长线的技术判断。有没有办法让月线计算的结果也比较准确？ 2、网上传talib的指标计算与主流平台上的计算方式有出入，主流平台上的MACD，KDJ,RSI等计算方式是什么样的？一直没搞明白。 3、主流平台上的新股成交数据没几个月，为什么它也有MACD，KDJ,RSI等技术指标数据，他们是怎么算出来的？
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