求问回测和实盘的日期使用问题
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在大宽看了不少策略，有一个关于具体使用当天还是前一天数据的问题
比如B站视频中的稳健深小策略
#==================== 数据准备
today = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d')
time = data.current_dt
# 根据权重计算排序得分
today_data['总市值_score'] = today_data['总市值'].rank(ascending=True)
today_data['流通市值_score'] = today_data['流通市值'].rank(ascending=True)
today_data['收盘价_score'] = today_data['收盘价'].rank(ascending=True)
使用的today都是当天日期，那回测时候这些不都是未来函数吗，比如我在代码列表中从12月5号开始回测，12月5号当天就按open价格产生了买入
聚宽一般是用context.previous_date，但好像我看到bigquant的几个策略都直接使用 data.current_dt
是否是因为实盘中，bigquant都是晚间产生信号，第二天按信号执行，本身就有隔夜的效果呢？但回测时候还是当天执行的吧，非常困惑，不知道该用哪一天数据编写