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研报&论文
模型
由small_q创建,最终由small_q
更新于2022-12-06 14:42
被浏览 369 用户
模型板块包含了AI算法模型,多因子模型等一些研究内容。
标签
多因子模型
投资策略
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文档
利用统计和机器学习技术进行股票价格预测
原理解析:Black-Litterman模型研究系列-华西证券-20200812
因子择时在风险控制模型中的应用-海通证券-20180321
人工智能:揭秘微软AI量化研究 华泰证券-202201
构造多空股票投资组合:一种新的排序学习算法
桑土之防:结构化多因子风险模型-华泰证券-20190612
HMM 模型择时及配置策略-华西证券-20210909
深度研究:Brinson绩效归因模型原理与实践-华泰证券-20210221
因子筛选与投资组合构建 招商证券_20181023_
引入高阶矩改进马科维茨组合表现-华泰证券-20200525
债券基金评价体系及基于调整的Campisi模型的业绩归因
QIML Insight:基于多源特征及机器学习的股票聚类模型
揭开“逆周期因子”的神秘面纱 海通证券_20180912_
申万主动量化之欧奈尔CANSLIM选股模型——基本面与技术面的共振
申万主动量化之通信行业景气度——宏观、供需及上市公司维度通信行业景气度研究 申万宏源20181026
基于多种风险溢价的配置组合构建,通过模型设计获得风格与策略等风险溢价-华泰证券-20200519
转移熵:量化非线性因果关系的有力工具
利用Fama-French五因子模型的alpha进行行业轮动
Table_Title 再探西蒙斯投资之道:基于隐马尔科夫模型的选股策略研究 广发证券_20180905
【华泰金工林晓明团队】强化学习初探与DQN择时
深度学习的方法介绍及金融领域应用实例-长江证券-20180122
机器学习模型在因子选股上的比较分析-20190512-广发证券
BL模型的泛化扩展,熵池模型之理论篇-国盛证券-20200318
多维结构化成长价值轮动模型-兴业证券-20220805
耦合振子同步的藏本模型-华泰证券-20200528
基于Probit模型的2018年度高送转预测 天风证券 20181215
东方机器选股模型Ver1.0-东方证券-20161107
Two Sigma:高频数据的机器学习模型的例子
监督学习的方法介绍及金融领域应用实例-长江证券-20170727
利用低风险现象增强Black-Litterman 模型:来自韩国市场的证据
AI算法研究
FactorVAE:基于变分自编码器的动态因子模型
BL模型的改进与应用探讨-中信证券-20200520
大小盘风格择时与投资运用-东方证券-20190530
CAPM 的一小段历史
通过VaR Black-Litterman模型构建FOF投资绝对收益组合
波动率模型以及波动率的程式化特征实证
风险平价性质深入探究-东北证券20180928
通过风险平价与Black-Litterman打造稳定收益组合-方正证券-20191202
通过LSTM-CNN模型,用相同数据的不同表示形式预测股价
基于股价大幅波动的另类选股因子研究 兴业证券20180904
基于市场定价偏差的基金经理择时能力评价模型
MSCI-机器学习各模型性能比较:树模型、随机森林、神经网络与22个因子有效性
新闻流与股价跳跃、图数据应用综述、机器学习与有效前沿
机器学习时代,随机过程的数学知识还重要吗?
无监督学习的方法介绍及金融领域应用实例-长江证券-20171127
机器学习流程和算法介绍及金融领域应用实例-长江证券-20180207
多因子模型研究
行业分层轮动模型 天风证券 20181227
机器学习发展历程与量化投资的展望 20220805-东北证券
机器学习因子:在线性因子模型中捕获非线性-德邦证券-20210917
Barra模型进阶:多因子模型风险预测
机器学习驱动的基本面量化投资
Robeco荷宝:使用机器学习预测股票崩盘风险
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动态情景Alpha模型再思考-东方证券-20170217
基于CCK模型的股票市场羊群效应研究 国泰君安_20181128_
抽丝剥茧 去芜存菁:水晶球择时模型之 3.0 兴业证券20180926
债券基金的仓位估测模型研究 海通证券_20180309_
深度时序模型的嵌入时间表达
申万主动量化之基本面择时模型——基于估值、情绪及流动性指标的市场底部分析 申万宏源_20180807_
量化模型与宏观逻辑的碰撞-光大证券-20200424
通过风险平价与Black-Litterman打造稳定收益组合-方正证券-20191202
养老目标驱动的多期博弈均衡模型 华泰证券_20180620_
巧用均线:趋势跟踪新视角 申万宏源_20180518_
Robeco:使用机器学习发现被错误定价的股票
如何基于因子维度,构建股票市场中性策略评价模型-华宝证券-20221130
基于市场定价偏差的基金经理择时能力评价模型
A股市场机器学习多因子模型实证
如何通过动态协方差矩阵估计增强组合表现?
用树模型提取分析师预期数据中的非线性alpha信息
因子择时在风险控制模型中的应用 海通证券_20180321_
申万主动量化之彼得林奇选股模型A股实证研究——彼得林奇六大公司分类法 申万宏源_20180823_
HMM模型择时及配置策略
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