模拟交易推送股票和回测时不一致的问题

由o_o918创建，最终由o_o918更新于2023-06-01 02:13 被浏览 64 用户

问题

问题描述

cnn的AI程序，滚动窗口设为5时，模拟交易推送的股票和回测时一致（1月4号都推送买入300703）；

滚动窗口设为10，模拟交易推送的股票和回测时的就不一致（推送提示1月4号买入300703，运行程序看日志提示：

order[09:30:00][id:fbe4a9,603586.SHA 16272.889415922053@MARKET]，即买入603586）。

试了各种办法，社区的方法都试了也都不行，哪位大神知道是什么原因？

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模拟交易回测 CNN

评论

策略我们可以克隆复线，模拟交易的notebook_id可以发我们一下吗？我们详细对比下
@martin139.帮忙看看谢谢
机器学习模型的训练有一定的随机性，每次训练出来的模型可能都不一样，可以对模型进行固化，这样一是减少了机器学习的随机性，而是减少了每日模拟交易运行的时间。
谢谢回复，但不是这个原因。固化后也一样
提以下几个建议： 1. 深度学习模型的研究阶段可加大实验次数，模型越复杂带来的训练和预测随机性越高，所以加大实验次数可以间接观测较稳定的结果； 2. 由于我看回测模块中指定预测股票数量为1只，可加大预测股票数量范围，可以更客观地反映模型的性能； 3. 模型使用GPU会自带一定的随机性； 4. 预测阶段的batch是随机选取样本，并不是固定顺序，所以也存在随机性 \ 总的来说，深度学习模型存在诸多随机性，使用过程中需对自己的模型有较强的理解。并且回测结果也仅是对预测出来的深度学习因子的一种验证方式，其结果是否客观可以和其他的因子分析方法同步比较。 \

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