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【历史文档】因子构建与标注样例-构建大盘收益率因子

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新版量化开发IDE(AIStudio):

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略:

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX

新版表达式算子:

https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS

新版因子平台:

https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5

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策略案例

https://bigquant.com/experimentshare/1301144b2d574e4bbf0f3897d7ae0458

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标签

因子模型投资策略资产配置投资组合优化夏普比率
评论
  • 有个问题请教: 在m5里定义了特征 “return_5 close_*0 / close_*1” 为什么这个定义可以在第一次用(即作为m9抽取的输入)时可以分别取出close_*0和close_*1,而在第二次用(即作为m10衍生特征抽取的输入)时作为”close*0/close*1“这个表达式去计算?
  • 我的理解,基础特征抽取m9是抽取 基础因子库 里的单因子,衍生特征提取m10是在单因子基础上合成 衍生因子,这个衍生因子可以赋名,也可以不赋名