成交量震荡因子

由small_q创建，最终由small_q更新于2024-12-10 06:38 被浏览 20 用户

因子逻辑

成交量震荡，是用来识别市场趋势和反转点的重要工具。为什么说它重要？因为成交量的变化往往可以帮助我们预测股价的走势。当成交量突然增加时，通常意味着大资金正在入场，这时股价很可能随之上涨；反之，成交量的突然减少，可能表明市场兴趣减弱，股价有下跌风险。就像一场草地音乐节，前几场小众独立歌手的演出只有少数人驻足观赏，大家可能三三两两坐在草坪上，但是当人群纷纷涌向前排，人潮迅速聚集时，大家就知道是压轴歌手周杰伦将要登场了。这就好比市场中大资金突然入场，成交量激增，往往伴随着市场趋势的变动。

通过分析成交量震荡，我们可以更好地把握市场的脉搏，做出更明智的投资决策！

那成交量震荡要怎么计算呢？简单来说，我们就是要计算出一个反映成交量变化的指标。

计算短期移动平均线（SHORT）：通常取12天的成交量平均值。
计算长期移动平均线（LONG）：通常取26天的成交量平均值。
计算SHORT与LONG的差值。
将差值除以SHORT，得到比率。
将比率放大100倍，得到VOSC值。

假设某股票每天的成交量如下，为了计算第27天的成交量震荡，我们需要计算出它前12天与前26天的成交量平均值，短期移动平均线等于前12天的总成交量/12，长期移动平均线等于前26天的总成交量/26，然后计算两者差值2292-2100=192，将差值除以短期移动平均线，192/2292，然后将比率放大100倍，就可以得到VOSC值。

因子构建与分析

因子构建

接下来我们利用因子分析，找出这个因子的使用方法。

首先，我们需要计算这个因子，在BigQuant上已经计算好了，直接调用即可。

sql = """
SELECT
   date, 
   instrument,
   100 * ((m_avg(volume,12) - m_avg(volume,26)) / m_avg(volume,12)) AS factor
FROM cn_stock_bar1d 
ORDER BY date, instrument
"""