怎么在回测模块的主函数中，获取当日的最大策略收益指标？

由richewan创建，最终由richewan更新于2023-06-01 02:13 被浏览 27 用户

问题

在回测模块的主函数中，我想要获取截止到当日的策略累计收益，如下语句，怎么报错啊？莫非不是这个参数？

context.perf_tracker.cumulative_risk_metrics.algorithm_period_return （报错）

而取下面的最大回撤指标就没有问题，正确的方式是怎样的？

context.perf_tracker.cumulative_risk_metrics.max_drawdown （正常）

下面取日收益也没有问题，咋累计收益就不行呢？

context.perf_tracker.cumulative_risk_metrics.algorithm_returns （正常）

可以再这里查看
没有找到我想要的指标，algorithm_period_return 这个指标知识库中看到是有的怎么实际就取不到呢？我需要这个指标做风控用。当一个模型训练完成之后，再来分析，比如 m19.raw_perf.read_df()\[today\]\[\['algorithm_period_return'\]\].tail(1) 这样子是没有问题的。但是在从头开始回测的过程中，m19的模块一开始还没有数据，所以会出错。所以需要context.perf_tracker.cumulative_risk_metrics.algorithm_period_return 这样的调用方式。明明是同一个字段，咋就出错，其它两个回撤和日收益就没有问题。